PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USSCX с USCBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSCX с USCBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USSCX (USAA Science & Technology Fund) and USCBX (USAA California Bond Fund) are both mutual funds - USSCX is a Technology Equities fund managed by Victory, while USCBX is a Municipal Bonds fund managed by Victory. Over the past 10 years, USSCX returned 15.08%/yr vs 2.12%/yr for USCBX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. USSCX charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for USCBX.

Доходность

Сравнение доходности USSCX и USCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Science & Technology Fund (USSCX) и USAA California Bond Fund (USCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSCX показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у USCBX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции USSCX превзошли акции USCBX по среднегодовой доходности: 15.08% против 2.12% соответственно.

USSCX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
18.79%
С начала года
19.84%
1 год
33.13%
3 года*
24.75%
5 лет*
6.79%
10 лет*
15.08%

USCBX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
1.48%
С начала года
2.27%
1 год
8.91%
3 года*
3.68%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSCX и USCBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSCX
USAA Science & Technology Fund		19.84%17.93%30.58%34.01%-41.76%-3.45%60.62%37.84%-4.34%36.06%
USCBX
USAA California Bond Fund		2.27%3.20%1.91%6.68%-9.75%2.24%5.02%7.26%1.21%5.62%

Correlation

The correlation between USSCX and USCBX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1997 г.

-0.07

The correlation between USSCX and USCBX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Science & Technology Fund

USAA California Bond Fund

Часто сравнивают с USSCX:
USSCX с MUXYXUSSCX с VOOUSSCX с SPYUSSCX с USAAXUSSCX с XLKUSSCX с SCHGUSSCX с FXAIX
Часто сравнивают с USCBX:
USCBX с APUSXUSCBX с USAUXUSCBX с NMIUSCBX с USSPXUSCBX с USNQXUSCBX с ATOIXUSCBX с DFABX

Доходность на риск

USSCX vs. USCBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSCX
Ранг доходности на риск USSCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
USCBX
Ранг доходности на риск USCBX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCBX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSCX c USCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и USAA California Bond Fund (USCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USSCXUSCBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.60

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
4.10

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.63

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.67

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

9.89

-3.67

USSCX vs. USCBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSCX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа USCBX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSCX и USCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USSCX и USCBX

Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки USCBX в -17.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и USCBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSCXUSCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-17.54%

-61.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-3.27%

-14.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.82%

-6.96%

-21.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.07%

-15.73%

-36.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

-15.73%

-36.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-0.87%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.94%

-2.18%

-28.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

0.89%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности USSCX и USCBX

USAA Science & Technology Fund (USSCX) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с USAA California Bond Fund (USCBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что USSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSCXUSCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

0.74%

+7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

2.39%

+16.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

3.42%

+19.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.04%

5.15%

+23.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.68%

4.60%

+22.08%

Сравнение комиссий USSCX и USCBX

USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USCBX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSCX и USCBX

Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности USCBX в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCBX
USAA California Bond Fund		3.50%3.96%3.73%3.17%2.85%2.29%2.59%2.74%3.20%3.34%3.49%3.79%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		7.86%9.42%0.00%0.00%0.00%15.49%5.36%27.99%16.68%8.31%4.15%6.54%

Часто задаваемые вопросы

USSCX and USCBX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSCX has higher volatility (8.54%) compared to USCBX (0.74%). In terms of maximum drawdown, USSCX dropped -79.48% vs USCBX's -17.54%.

USCBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSCX и USCBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор