PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSC.L с UC96.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSC.L с UC96.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and UC96.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while UC96.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, USSC.L returned 11.88%/yr vs 10.11%/yr for UC96.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSC.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for UC96.L.

Доходность

Сравнение доходности USSC.L и UC96.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USSC.L торгуется в USD, в то время как UC96.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC96.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USSC.L показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у UC96.L с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции USSC.L превзошли акции UC96.L по среднегодовой доходности: 11.88% против 10.11% соответственно.

USSC.L

1 день
0.73%
1 месяц
1.65%
С начала года
13.75%
6 месяцев
14.39%
1 год
36.72%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.88%

UC96.L

1 день
0.81%
1 месяц
3.62%
С начала года
6.28%
6 месяцев
7.55%
1 год
18.13%
3 года*
11.98%
5 лет*
6.88%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSC.L и UC96.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		13.75%14.73%8.33%23.17%-10.14%35.22%8.76%23.19%-15.30%9.79%
UC96.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		6.28%11.36%7.13%14.34%-9.25%27.98%4.42%24.74%-8.04%18.14%

Correlation

The correlation between USSC.L and UC96.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.79

The correlation between USSC.L and UC96.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSC.L и UC96.L

Секторы
USSC.L
UC96.L

Финансовые услуги

19.8%
18.7%

Промышленность

14.7%
19.5%

Потребительский циклический сектор

14.0%
4.0%

Энергетика

11.2%
1.9%

Технологии

9.4%
21.1%

Здравоохранение

7.5%
19.0%

Недвижимость

6.2%

-

Сырьевые материалы

6.1%
5.7%

Потребительский защитный сектор

6.0%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.3%

Коммунальные услуги

2.5%
0.5%

Финансовые услуги

USSC.L
19.8%
UC96.L
18.7%

Промышленность

USSC.L
14.7%
UC96.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

USSC.L
14.0%
UC96.L
4.0%

Энергетика

USSC.L
11.2%
UC96.L
1.9%

Технологии

USSC.L
9.4%
UC96.L
21.1%

Здравоохранение

USSC.L
7.5%
UC96.L
19.0%

Недвижимость

USSC.L
6.2%
UC96.L

-

Сырьевые материалы

USSC.L
6.1%
UC96.L
5.7%

Потребительский защитный сектор

USSC.L
6.0%
UC96.L
5.2%

Коммуникационные услуги

USSC.L
2.7%
UC96.L
4.3%

Коммунальные услуги

USSC.L
2.5%
UC96.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с USSC.L:
USSC.L с R2SC.LUSSC.L с SPYUSSC.L с SLYVUSSC.L с IEUSUSSC.L с VBRUSSC.L с IMID.LUSSC.L с MOGB.L
Часто сравнивают с UC96.L:
UC96.L с VEUA.LUC96.L с NASL.LUC96.L с MXUS.LUC96.L с IEFV.LUC96.L с VWRP.LUC96.L с EQQQ.LUC96.L с SPXP.L

Доходность на риск

USSC.L vs. UC96.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSC.L
Ранг доходности на риск USSC.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSC.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSC.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSC.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSC.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UC96.L
Ранг доходности на риск UC96.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC96.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC96.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC96.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC96.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC96.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSC.L c UC96.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSC.LUC96.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.59

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.43

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

2.14

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

7.65

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSC.L vs. UC96.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSC.L на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа UC96.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSC.L и UC96.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSC.LUC96.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.59

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.17

Просадки

Сравнение просадок USSC.L и UC96.L

Максимальная просадка USSC.L за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки UC96.L в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSC.L и UC96.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSC.LUC96.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.99%

-35.47%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.45%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-18.15%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-21.28%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.99%

-35.47%

-13.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-4.94%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.36%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USSC.L и UC96.L

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что USSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC96.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSC.LUC96.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.79%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.06%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

11.38%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

15.24%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

16.55%

+6.26%

Сравнение комиссий USSC.L и UC96.L

USSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UC96.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSC.L и UC96.L

USSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC96.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UC96.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		0.01%0.01%0.01%0.78%0.02%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.01%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSC.L and UC96.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC96.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC96.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for USSC.L.

USSC.L is categorized as Small Cap Value Equities, while UC96.L is Large Cap Value Equities. USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while UC96.L tracks Russell 1000 Value TR USD. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.30% for USSC.L and 0.25% for UC96.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSC.L и UC96.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор