Сравнение UC96.L с SPXP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).
UC96.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC96.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UC96.L или SPXP.L.
Основные характеристики
| UC96.L | SPXP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.83% | 19.24% |
| Дох-ть за 1 год | 17.78% | 27.48% |
| Дох-ть за 3 года | 8.00% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.85% | 14.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.38 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 4.06 |
| Коэф-т Мартина | 8.66 | 16.44 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 10.07% | 10.69% |
| Макс. просадка | -26.78% | -25.46% |
| Текущая просадка | -3.48% | -1.61% |
Корреляция
Корреляция между UC96.L и SPXP.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UC96.L и SPXP.L
С начала года, UC96.L показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 19.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC96.L и SPXP.L
UC96.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UC96.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC96.L и SPXP.L
Дивидендная доходность UC96.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC96.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 0.69% | 1.53% | 1.52% | 1.62% | 1.84% | 1.39% | 1.86% | 1.58% | 1.34% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UC96.L и SPXP.L
Максимальная просадка UC96.L за все время составила -26.78%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC96.L и SPXP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UC96.L и SPXP.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L) составляет 2.35%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что UC96.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.