PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSC.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSC.L с CSPX.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USSC.L returned 12.58%/yr vs 15.24%/yr for CSPX.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSC.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности USSC.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSC.L показывает доходность 16.70%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции USSC.L уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 12.58% против 15.24% соответственно.

USSC.L

1 день
2.35%
1 месяц
5.92%
С начала года
16.70%
6 месяцев
14.69%
1 год
37.80%
3 года*
18.74%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.58%

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.50%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSC.L и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		16.70%14.72%8.33%23.18%-10.14%35.22%8.76%23.17%-15.30%9.80%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%

Correlation

The correlation between USSC.L and CSPX.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г.

0.74

The correlation between USSC.L and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSC.L и CSPX.L

Секторы
USSC.L
CSPX.L

Финансовые услуги

19.8%
11.1%

Промышленность

14.7%
7.9%

Потребительский циклический сектор

14.0%
10.0%

Энергетика

11.2%
3.2%

Технологии

9.4%
38.2%

Здравоохранение

7.5%
8.3%

Недвижимость

6.2%
1.9%

Сырьевые материалы

6.1%
1.7%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Финансовые услуги

USSC.L
19.8%
CSPX.L
11.1%

Промышленность

USSC.L
14.7%
CSPX.L
7.9%

Потребительский циклический сектор

USSC.L
14.0%
CSPX.L
10.0%

Энергетика

USSC.L
11.2%
CSPX.L
3.2%

Технологии

USSC.L
9.4%
CSPX.L
38.2%

Здравоохранение

USSC.L
7.5%
CSPX.L
8.3%

Недвижимость

USSC.L
6.2%
CSPX.L
1.9%

Сырьевые материалы

USSC.L
6.1%
CSPX.L
1.7%

Потребительский защитный сектор

USSC.L
6.0%
CSPX.L
4.7%

Коммуникационные услуги

USSC.L
2.7%
CSPX.L
10.9%

Коммунальные услуги

USSC.L
2.5%
CSPX.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с USSC.L:
USSC.L с R2SC.LUSSC.L с SPYUSSC.L с SLYVUSSC.L с IEUSUSSC.L с IMID.LUSSC.L с VBRUSSC.L с MOGB.L
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

USSC.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSC.L
Ранг доходности на риск USSC.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSC.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSC.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSC.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSC.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSC.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USSC.LCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.03

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.00

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

2.98

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

12.45

+2.50

USSC.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSC.L на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSC.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USSC.L и CSPX.L

Максимальная просадка USSC.L за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSC.L и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSC.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.99%

-33.90%

-15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.17%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-18.50%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-24.39%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.99%

-33.90%

-15.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.27%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-3.72%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.96%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности USSC.L и CSPX.L

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что USSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSC.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.01%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

9.03%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

12.04%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

16.03%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

16.22%

+6.57%

Сравнение комиссий USSC.L и CSPX.L

USSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSC.L и CSPX.L

Ни USSC.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USSC.L and CSPX.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for USSC.L.

USSC.L is categorized as Small Cap Value Equities, while CSPX.L is S&P 500. USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and BlackRock. Their fees differ too: 0.30% for USSC.L and 0.07% for CSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSC.L и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор