PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPX с CNAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPX с CNAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USPX is passively managed, while CNAV is actively managed. Over the past year, USPX returned 28.00% vs 69.75% for CNAV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPX charges 0.03%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.

Доходность

Сравнение доходности USPX и CNAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 45.35%.

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%

CNAV

1 день
-1.30%
1 месяц
15.60%
С начала года
45.35%
6 месяцев
44.98%
1 год
69.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPX и CNAV

2026 (YTD)20252024
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%17.78%3.51%
CNAV
Mohr Company Nav ETF		45.35%16.80%6.34%

Correlation

The correlation between USPX and CNAV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.78

The correlation between USPX and CNAV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

Mohr Company Nav ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с SPTM
Часто сравнивают с CNAV:
CNAV с BGDVCNAV с ABIGCNAV с PSCXCNAV с RWLCCNAV с EDGUCNAV с FLCECNAV с UJUN

Доходность на риск

USPX vs. CNAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CNAV
Ранг доходности на риск CNAV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPX c CNAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPXCNAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.79

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.50

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

5.40

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

23.12

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPX vs. CNAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNAV равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и CNAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPXCNAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.57

-0.77

Просадки

Сравнение просадок USPX и CNAV

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, примерно равная максимальной просадке CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и CNAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPXCNAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-30.06%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-12.97%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.30%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.41%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.03%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и CNAV

Текущая волатильность для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) составляет 2.83%, в то время как у Mohr Company Nav ETF (CNAV) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что USPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPXCNAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

12.10%

-9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

21.09%

-11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

25.12%

-13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

27.15%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

27.15%

-11.24%

Сравнение комиссий USPX и CNAV

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и CNAV

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNAV
Mohr Company Nav ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

USPX and CNAV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNAV has higher volatility (12.10%) compared to USPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, USPX dropped -31.21% vs CNAV's -30.06%.

On 1-year performance, CNAV leads with 69.75% vs 28.00% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 69.75% return vs 28.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.

USPX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for CNAV.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Mohr. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 1.31% for CNAV.

CNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPX и CNAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор