Сравнение USPA.L с VPAC.L
USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPA.L returned 12.24%/yr vs 3.51%/yr for VPAC.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for VPAC.L.
Доходность
Сравнение доходности USPA.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPA.L показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у VPAC.L с доходностью 2.04%.
USPA.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
VPAC.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USPA.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 7.42% | 15.76% | 26.74% | 30.46% | -22.10% | 32.21% | 16.58% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 2.04% | 6.34% | 10.84% | 9.27% | -9.70% | 3.64% | 7.98% |
Correlation
The correlation between USPA.L and VPAC.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between USPA.L and VPAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPA.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
USPA.L
VPAC.L
Сравнение USPA.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPA.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.54 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 9.98 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPA.L и VPAC.L
Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки VPAC.L в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPA.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -34.25% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -2.02% | -8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -3.40% | -15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -13.89% | -13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.33% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -3.14% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.52% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPA.L и VPAC.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPA.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 0.74% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 2.28% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 3.17% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 5.30% | +11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 11.00% | +5.48% |
Сравнение комиссий USPA.L и VPAC.L
USPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VPAC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPA.L и VPAC.L
Ни USPA.L, ни VPAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USPA.L and VPAC.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for VPAC.L.
USPA.L is categorized as S&P 500, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: Franklin and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.50% for VPAC.L.
Подберите оптимальное распределение для USPA.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор