Сравнение USPA.L с SPEP.L
USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds - USPA.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPA.L returned 12.24%/yr vs 13.78%/yr for SPEP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for SPEP.L.
Доходность
Сравнение доходности USPA.L и SPEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USPA.L торгуется в USD, в то время как SPEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USPA.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у SPEP.L с доходностью 9.83%.
USPA.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
SPEP.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USPA.L и SPEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 7.42% | 15.76% | 26.74% | 30.46% | -22.10% | 32.21% | 16.58% |
SPEP.L Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 9.82% | 18.23% | 24.50% | 27.88% | -18.15% | 32.81% | 15.51% |
Correlation
The correlation between USPA.L and SPEP.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between USPA.L and SPEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPA.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск
USPA.L
SPEP.L
Сравнение USPA.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPA.L | SPEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.79 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 12.12 | -5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPA.L и SPEP.L
Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что больше максимальной просадки SPEP.L в -24.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и SPEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPA.L | SPEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -24.86% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -9.08% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -19.39% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -24.86% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.74% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -5.64% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.09% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPA.L и SPEP.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPA.L | SPEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.69% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 8.64% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 11.51% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 21.00% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 22.07% | -5.59% |
Сравнение комиссий USPA.L и SPEP.L
USPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPEP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPA.L и SPEP.L
Ни USPA.L, ни SPEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USPA.L and SPEP.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPEP.L.
USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: Franklin and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.09% for SPEP.L.
Подберите оптимальное распределение для USPA.L и SPEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор