PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USPA.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPA.L с S5SD.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both S&P 500 funds - USPA.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while S5SD.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPA.L returned 12.24%/yr vs 13.63%/yr for S5SD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.

Доходность

Сравнение доходности USPA.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USPA.L торгуется в USD, в то время как S5SD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USPA.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у S5SD.L с доходностью 9.73%.

USPA.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
7.17%
С начала года
7.42%
1 год
18.97%
3 года*
19.16%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

S5SD.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
8.76%
С начала года
9.73%
1 год
24.88%
3 года*
19.71%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPA.L и S5SD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
USPA.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)		7.42%15.76%26.74%30.46%-22.10%32.21%16.58%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.73%18.28%24.23%27.60%-18.26%32.62%15.47%

Correlation

The correlation between USPA.L and S5SD.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.91

The correlation between USPA.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Часто сравнивают с USPA.L:
USPA.L с FRXD.LUSPA.L с FLQA.LUSPA.L с FLRG.LUSPA.L с FLUC.LUSPA.L с FLXB.LUSPA.L с FLXX.LUSPA.L с FREM.L
Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE

Доходность на риск

USPA.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPA.L
Ранг доходности на риск USPA.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPA.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPA.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPA.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPA.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPA.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPA.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.16

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.18

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.70

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

11.66

-4.90

USPA.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPA.L на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPA.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPA.L и S5SD.L

Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки S5SD.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и S5SD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPA.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.78%

-37.85%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-9.19%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-19.68%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-25.05%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.75%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-7.26%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.13%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности USPA.L и S5SD.L

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPA.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.78%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.72%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

11.52%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

15.79%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

19.27%

-2.79%

Сравнение комиссий USPA.L и S5SD.L

USPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPA.L и S5SD.L

USPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		0.75%0.91%0.91%1.16%1.22%0.93%1.40%0.42%
USPA.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPA.L and S5SD.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.

USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin and UBS. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPA.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор