Сравнение USPA.L с QUID.L
USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. USPA.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 5 years, USPA.L returned 12.24%/yr vs 2.85%/yr for QUID.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности USPA.L и QUID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USPA.L торгуется в USD, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USPA.L показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у QUID.L с доходностью 2.27%.
USPA.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
QUID.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам USPA.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 7.42% | 15.76% | 26.74% | 30.46% | -22.10% | 32.21% | 16.58% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.27% | 12.80% | 3.91% | 10.49% | -11.55% | -0.98% | 6.02% |
Correlation
The correlation between USPA.L and QUID.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPA.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
USPA.L
QUID.L
Сравнение USPA.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPA.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.07 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 2.42 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPA.L и QUID.L
Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки QUID.L в -35.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPA.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -35.66% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -4.45% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -7.76% | -11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -25.00% | -2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -2.69% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -14.60% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.97% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPA.L и QUID.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPA.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 1.80% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 5.09% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 6.71% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 8.64% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 8.88% | +7.60% |
Сравнение комиссий USPA.L и QUID.L
USPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QUID.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPA.L и QUID.L
USPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 4.18% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USPA.L and QUID.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for QUID.L.
USPA.L is categorized as S&P 500, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Franklin and PIMCO. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для USPA.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор