Сравнение USMSX с NMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI).
USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. NMI управляется Nuveen. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности USMSX и NMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMSX и NMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 5.52% | 10.52% | 7.03% | 1.90% | -15.09% | 3.86% | 4.70% | 16.02% | -8.07% | 7.78% |
Доходность по периодам
С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 5.52%.
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
NMI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMSX и NMI
USMSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NMI в 0.72%.
Доходность на риск
USMSX vs. NMI — Ранг доходности на риск
USMSX
NMI
Сравнение USMSX c NMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMSX | NMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.63 | 0.84 | +2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.49 | 1.49 | +5.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.18 | 1.21 | +1.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 1.17 | +5.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.64 | 2.37 | +31.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMSX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 0.84 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.39 | 0.15 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.34 | +1.52 |
Корреляция
Корреляция между USMSX и NMI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMSX и NMI
Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности NMI в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.40% | 4.59% | 4.63% | 4.04% | 3.51% | 3.22% | 3.53% | 4.15% | 5.12% | 4.21% | 4.45% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок USMSX и NMI
Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и NMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMSX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -28.92% | +26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -8.71% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.03% | -28.92% | +26.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.86% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -5.93% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 4.31% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMSX и NMI
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMSX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 5.78% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 7.44% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69% | 12.11% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 13.59% | -12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 14.60% | -13.86% |