PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMSX с FUEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMSX с FUEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMSX (JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund) and FUEMX (Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, USMSX returned 1.73%/yr vs 2.36%/yr for FUEMX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. USMSX charges 0.45%/yr vs 0.00%/yr for FUEMX.

Доходность

Сравнение доходности USMSX и FUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMSX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у FUEMX с доходностью 1.20%.

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.92%
1 год
2.45%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—

FUEMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.18%
3 года*
3.48%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMSX и FUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.62%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%-0.08%
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund		1.20%3.43%3.56%3.55%0.05%0.34%1.08%2.50%1.77%0.02%

Correlation

The correlation between USMSX and FUEMX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.25

Over the past year, the correlation between USMSX and FUEMX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с MYIUSMSX с NEARUSMSX с VPALXUSMSX с VWSUXUSMSX с FUENXUSMSX с DFCMXUSMSX с VMLUX
Часто сравнивают с FUEMX:
FUEMX с FUENXFUEMX с SCMBXFUEMX с FSKAXFUEMX с FXAIXFUEMX с FIMIXFUEMX с FTABXFUEMX с FBND

Доходность на риск

USMSX vs. FUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FUEMX
Ранг доходности на риск FUEMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMSX c FUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMSXFUEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.15
3.18

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.87
8.46

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.78

3.25

+1.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.25

10.76

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.53

42.26

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMSX vs. FUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMSX на текущий момент составляет 4.15, что выше коэффициента Шарпа FUEMX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMSX и FUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMSXFUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15

3.18

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.47

2.01

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

1.92

-0.03

Просадки

Сравнение просадок USMSX и FUEMX

Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что больше максимальной просадки FUEMX в -1.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и FUEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMSXFUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.09%

-1.99%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-0.30%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

-1.20%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.03%

-1.20%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.11%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.08%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и FUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.20%, в то время как у Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMSXFUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.28%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

0.75%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

1.01%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

1.18%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.73%

1.07%

-0.34%

Сравнение комиссий USMSX и FUEMX

USMSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUEMX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и FUEMX

Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FUEMX в 3.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund		3.03%3.17%3.49%2.87%0.75%0.44%0.97%1.97%1.75%0.28%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.33%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Часто задаваемые вопросы

USMSX and FUEMX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUEMX has higher volatility (0.28%) compared to USMSX (0.20%). In terms of maximum drawdown, USMSX dropped -2.09% vs FUEMX's -1.99%.

USMSX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 3.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMSX и FUEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор