Сравнение USMSX с EIHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX).
USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. EIHMX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности USMSX и EIHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMSX и EIHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
EIHMX Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I | -0.23% | 3.93% | 2.56% | 7.23% | -9.70% | 1.73% | 6.06% | 8.74% | 2.04% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у EIHMX с доходностью -0.23%.
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
EIHMX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMSX и EIHMX
USMSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EIHMX в 0.41%.
Доходность на риск
USMSX vs. EIHMX — Ранг доходности на риск
USMSX
EIHMX
Сравнение USMSX c EIHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMSX | EIHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.63 | 0.71 | +2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.49 | 0.98 | +5.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.18 | 1.20 | +1.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 0.91 | +5.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.64 | 2.59 | +31.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMSX | EIHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 0.71 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.39 | 0.22 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.72 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между USMSX и EIHMX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMSX и EIHMX
Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности EIHMX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
EIHMX Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I | 4.02% | 4.99% | 4.38% | 3.21% | 3.30% | 2.40% | 2.90% | 3.88% | 3.87% | 3.90% | 4.10% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок USMSX и EIHMX
Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки EIHMX в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и EIHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMSX | EIHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -39.87% | +37.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -5.46% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.03% | -15.32% | +13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.49% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -3.52% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.91% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMSX и EIHMX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMSX | EIHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.28% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 1.98% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69% | 5.72% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 4.64% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 4.40% | -3.66% |