PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLV.L с XDPG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USLV.L с XDPG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USLV.L (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and XDPG.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged) are both S&P 500 funds - USLV.L tracks the S&P 500 Low Volatility Index while XDPG.L tracks the S&P 500 GBP Hedged. Both are passively managed. Over the past 10 years, USLV.L returned 8.39%/yr vs 13.60%/yr for XDPG.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. USLV.L charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for XDPG.L.

Доходность

Сравнение доходности USLV.L и XDPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USLV.L торгуется в GBP, в то время как XDPG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDPG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USLV.L показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у XDPG.L с доходностью 9.91%. За последние 10 лет акции USLV.L уступали акциям XDPG.L по среднегодовой доходности: 8.39% против 13.60% соответственно.

USLV.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.68%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.78%
1 год
2.08%
3 года*
4.40%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.39%

XDPG.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.52%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.64%
1 год
27.07%
3 года*
21.39%
5 лет*
12.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USLV.L и XDPG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		1.11%-2.67%15.49%-6.05%6.92%26.04%-5.76%22.99%4.45%6.15%
XDPG.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged		9.91%16.95%24.90%24.82%-20.73%28.87%15.23%27.55%-7.58%19.91%

Correlation

The correlation between USLV.L and XDPG.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г.

0.37

The correlation between USLV.L and XDPG.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USLV.L и XDPG.L

Секторы
USLV.L
XDPG.L

Коммунальные услуги

26.8%
2.4%

Финансовые услуги

16.6%
11.8%

Недвижимость

14.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.9%

Промышленность

10.2%
8.3%

Здравоохранение

6.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.1%

Технологии

4.6%
35.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Энергетика

0.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
11.2%

Коммунальные услуги

USLV.L
26.8%
XDPG.L
2.4%

Финансовые услуги

USLV.L
16.6%
XDPG.L
11.8%

Недвижимость

USLV.L
14.8%
XDPG.L
1.9%

Потребительский защитный сектор

USLV.L
10.8%
XDPG.L
4.9%

Промышленность

USLV.L
10.2%
XDPG.L
8.3%

Здравоохранение

USLV.L
6.8%
XDPG.L
8.5%

Потребительский циклический сектор

USLV.L
5.7%
XDPG.L
10.1%

Технологии

USLV.L
4.6%
XDPG.L
35.6%

Сырьевые материалы

USLV.L
2.0%
XDPG.L
1.8%

Энергетика

USLV.L
0.9%
XDPG.L
3.5%

Коммуникационные услуги

USLV.L
0.9%
XDPG.L
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged

Часто сравнивают с USLV.L:
USLV.L с BRK-BUSLV.L с SCHDUSLV.L с SPYUSLV.L с VOOUSLV.L с IUIT.LUSLV.L с ^SP500TRUSLV.L с SCHX
Часто сравнивают с XDPG.L:
XDPG.L с UC13.LXDPG.L с IUES.LXDPG.L с XSTC.LXDPG.L с LSPU.LXDPG.L с PQVM.LXDPG.L с LGUG.LXDPG.L с EXUS.L

Доходность на риск

USLV.L vs. XDPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLV.L
Ранг доходности на риск USLV.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLV.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLV.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XDPG.L
Ранг доходности на риск XDPG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDPG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDPG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDPG.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDPG.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDPG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLV.L c XDPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLV.LXDPG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
2.32

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
3.40

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.42

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

3.24

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

13.93

-13.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLV.L vs. XDPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLV.L на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа XDPG.L равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLV.L и XDPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLV.LXDPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

2.32

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.74

+0.03

Просадки

Сравнение просадок USLV.L и XDPG.L

Максимальная просадка USLV.L за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки XDPG.L в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLV.L и XDPG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLV.LXDPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.37%

-35.91%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-8.31%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

-19.07%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-25.62%

+11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-35.91%

+8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-0.53%

-6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.80%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.94%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USLV.L и XDPG.L

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что USLV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLV.LXDPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.18%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

8.59%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

11.62%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

16.00%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

16.60%

-2.60%

Сравнение комиссий USLV.L и XDPG.L

USLV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDPG.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLV.L и XDPG.L

Ни USLV.L, ни XDPG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USLV.L and XDPG.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDPG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDPG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for USLV.L.

USLV.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while XDPG.L tracks S&P 500 GBP Hedged. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for USLV.L and 0.09% for XDPG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USLV.L и XDPG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор