PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFM.L с DJEL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USFM.L с DJEL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USFM.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis) and DJEL.L (Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from UBS and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, USFM.L returned 11.93%/yr vs 11.37%/yr for DJEL.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USFM.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for DJEL.L.

Доходность

Сравнение доходности USFM.L и DJEL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USFM.L показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у DJEL.L с доходностью 10.85%.

USFM.L

1 день
0.23%
1 месяц
4.47%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.17%
1 год
28.95%
3 года*
17.74%
5 лет*
11.93%
10 лет*
—

DJEL.L

1 день
-0.18%
1 месяц
5.64%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.11%
1 год
26.81%
3 года*
15.85%
5 лет*
11.37%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFM.L и DJEL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		15.97%5.73%20.11%10.47%-3.22%26.12%10.79%25.56%-0.38%-15.16%
DJEL.L
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR		10.85%6.63%16.67%9.48%3.58%22.68%4.87%20.39%0.53%13.61%

Correlation

The correlation between USFM.L and DJEL.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2017 г.

0.91

The correlation between USFM.L and DJEL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USFM.L и DJEL.L

Секторы
USFM.L
DJEL.L

Технологии

21.7%
19.1%

Финансовые услуги

16.9%
27.3%

Промышленность

13.3%
18.1%

Здравоохранение

13.1%
12.8%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
11.0%

Коммуникационные услуги

5.8%
1.8%

Энергетика

5.5%
2.2%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.9%
3.7%

Технологии

USFM.L
21.7%
DJEL.L
19.1%

Финансовые услуги

USFM.L
16.9%
DJEL.L
27.3%

Промышленность

USFM.L
13.3%
DJEL.L
18.1%

Здравоохранение

USFM.L
13.1%
DJEL.L
12.8%

Потребительский защитный сектор

USFM.L
7.9%
DJEL.L
4.1%

Потребительский циклический сектор

USFM.L
6.2%
DJEL.L
11.0%

Коммуникационные услуги

USFM.L
5.8%
DJEL.L
1.8%

Энергетика

USFM.L
5.5%
DJEL.L
2.2%

Коммунальные услуги

USFM.L
3.8%
DJEL.L

-

Недвижимость

USFM.L
2.9%
DJEL.L

-

Сырьевые материалы

USFM.L
2.9%
DJEL.L
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR

Часто сравнивают с USFM.L:
USFM.L с SMGB.LUSFM.L с HIUS.LUSFM.L с UC04.LUSFM.L с CAPS.LUSFM.L с UC95.LUSFM.L с UDVD.LUSFM.L с XMVU.L
Часто сравнивают с DJEL.L:
DJEL.L с SCHDDJEL.L с DGRP.LDJEL.L с HSUS.LDJEL.L с CSH2.LDJEL.L с FLXU.LDJEL.L с 100D.LDJEL.L с BBUS.L

Доходность на риск

USFM.L vs. DJEL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFM.L
Ранг доходности на риск USFM.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFM.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFM.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFM.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFM.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFM.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DJEL.L
Ранг доходности на риск DJEL.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJEL.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJEL.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJEL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJEL.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJEL.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFM.L c DJEL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USFM.LDJEL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.40

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.44

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

3.64

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

12.22

+6.64

USFM.L vs. DJEL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFM.L на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJEL.L равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFM.L и DJEL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USFM.L и DJEL.L

Максимальная просадка USFM.L за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки DJEL.L в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFM.L и DJEL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFM.LDJEL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-42.34%

+14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-7.34%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-18.99%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-18.99%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-6.60%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.19%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности USFM.L и DJEL.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) составляет 2.60%, в то время как у Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEL.L) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что USFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJEL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFM.LDJEL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.11%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

8.27%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

11.12%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

13.33%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

15.48%

+1.63%

Сравнение комиссий USFM.L и DJEL.L

USFM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DJEL.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFM.L и DJEL.L

Дивидендная доходность USFM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности DJEL.L в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJEL.L
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR		0.71%0.79%1.16%1.05%1.74%1.14%1.62%1.31%1.89%1.70%2.24%2.40%
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		1.03%1.20%1.14%1.37%1.22%1.01%1.34%1.30%1.37%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USFM.L and DJEL.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USFM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USFM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for DJEL.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for USFM.L and 0.50% for DJEL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFM.L и DJEL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор