Сравнение USDG.L с VUCP.L
USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) and VUCP.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from Legal & General and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, USDG.L returned 2.06%/yr vs 1.79%/yr for VUCP.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USDG.L и VUCP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USDG.L торгуется в GBp, в то время как VUCP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUCP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USDG.L показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у VUCP.L с доходностью 0.55%.
USDG.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
VUCP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.52%
Сравнение доходности по годам USDG.L и VUCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.73% | 0.15% | 4.75% | 2.41% | -3.62% | 1.57% |
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0.55% | 0.35% | 4.48% | 2.22% | -4.79% | 1.93% |
Correlation
The correlation between USDG.L and VUCP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between USDG.L and VUCP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDG.L vs. VUCP.L — Ранг доходности на риск
USDG.L
VUCP.L
Сравнение USDG.L c VUCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDG.L | VUCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.48 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 3.59 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDG.L | VUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.16 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.35 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок USDG.L и VUCP.L
Максимальная просадка USDG.L за все время составила -12.80%, что меньше максимальной просадки VUCP.L в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDG.L и VUCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDG.L | VUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.80% | -15.05% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -4.71% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | -8.61% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.80% | -12.60% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -3.44% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -6.39% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.95% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDG.L и VUCP.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что USDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDG.L | VUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.62% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 4.47% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 6.01% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 8.51% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 9.92% | -1.28% |
Сравнение комиссий USDG.L и VUCP.L
И USDG.L, и VUCP.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDG.L и VUCP.L
Дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности VUCP.L в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.70% | 3.99% | 3.27% | 2.25% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 5.16% | 5.29% | 4.89% | 4.45% | 3.42% | 2.54% | 3.02% | 3.37% | 3.43% | 3.32% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, USDG.L and VUCP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDG.L and VUCP.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для USDG.L и VUCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор