Сравнение USDG.L с UCRP.L
USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) and UCRP.L (Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C)) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from Legal & General and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, USDG.L returned 2.05%/yr vs 1.54%/yr for UCRP.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. USDG.L charges 0.09%/yr vs 0.14%/yr for UCRP.L.
Доходность
Сравнение доходности USDG.L и UCRP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDG.L показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у UCRP.L с доходностью 0.31%.
USDG.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- —
UCRP.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDG.L и UCRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.72% | 0.15% | 4.74% | 2.41% | -3.62% | -26.09% |
UCRP.L Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 0.31% | 0.44% | 3.64% | 2.29% | -5.01% | 0.39% |
Correlation
The correlation between USDG.L and UCRP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between USDG.L and UCRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDG.L vs. UCRP.L — Ранг доходности на риск
USDG.L
UCRP.L
Сравнение USDG.L c UCRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (UCRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDG.L | UCRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 3.14 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDG.L | UCRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.09 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | -0.05 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок USDG.L и UCRP.L
Максимальная просадка USDG.L за все время составила -32.44%, что больше максимальной просадки UCRP.L в -29.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDG.L и UCRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDG.L | UCRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -29.61% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -4.65% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | -20.13% | +11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -20.13% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.06% | -20.75% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -18.65% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.95% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDG.L и UCRP.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (UCRP.L) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что USDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDG.L | UCRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.54% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 4.49% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 6.08% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 16.61% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 16.39% | -1.78% |
Сравнение комиссий USDG.L и UCRP.L
USDG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UCRP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDG.L и UCRP.L
Дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как UCRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCRP.L Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.70% | 3.99% | 3.26% | 2.24% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, USDG.L and UCRP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, USDG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for UCRP.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for USDG.L and 0.14% for UCRP.L.
Подберите оптимальное распределение для USDG.L и UCRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор