Сравнение UCRP.L с SUSU.L
UCRP.L (Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C)) and SUSU.L (iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Corporate Bonds funds - UCRP.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SUSU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UCRP.L returned 1.54%/yr vs 3.96%/yr for SUSU.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCRP.L charges 0.14%/yr vs 0.12%/yr for SUSU.L.
Доходность
Сравнение доходности UCRP.L и SUSU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCRP.L торгуется в GBp, в то время как SUSU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCRP.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у SUSU.L с доходностью 1.40%.
UCRP.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- —
SUSU.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCRP.L и SUSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCRP.L Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 0.31% | 0.44% | 3.64% | 2.29% | -5.01% | -0.67% | 2.00% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.40% | -2.01% | 7.23% | -0.02% | 9.51% | 0.75% | -2.30% |
Correlation
The correlation between UCRP.L and SUSU.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between UCRP.L and SUSU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCRP.L vs. SUSU.L — Ранг доходности на риск
UCRP.L
SUSU.L
Сравнение UCRP.L c SUSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (UCRP.L) и iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCRP.L | SUSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.02 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 2.89 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCRP.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.78 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.47 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.25 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок UCRP.L и SUSU.L
Максимальная просадка UCRP.L за все время составила -16.01%, примерно равная максимальной просадке SUSU.L в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRP.L и SUSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCRP.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.01% | -15.77% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -5.06% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.22% | -9.14% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -15.77% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -4.60% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -6.97% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.78% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCRP.L и SUSU.L
Текущая волатильность для Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (UCRP.L) составляет 1.54%, в то время как у iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что UCRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCRP.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.87% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 5.03% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 6.55% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 8.35% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 8.59% | +1.19% |
Сравнение комиссий UCRP.L и SUSU.L
UCRP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SUSU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCRP.L и SUSU.L
UCRP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 4.49% | 4.60% | 4.71% | 4.01% | 1.59% | 0.82% | 2.24% | 2.90% |
UCRP.L Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCRP.L and SUSU.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for UCRP.L.
UCRP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SUSU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for UCRP.L and 0.12% for SUSU.L.
Подберите оптимальное распределение для UCRP.L и SUSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор