Сравнение USDG.L с JRBU.L
USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) and JRBU.L (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from Legal & General and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, USDG.L returned 2.09%/yr vs 1.54%/yr for JRBU.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USDG.L charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for JRBU.L.
Доходность
Сравнение доходности USDG.L и JRBU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USDG.L торгуется в GBp, в то время как JRBU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRBU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USDG.L показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у JRBU.L с доходностью 2.89%.
USDG.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- —
JRBU.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDG.L и JRBU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 3.23% | 0.15% | 4.74% | 2.41% | -3.62% | -26.09% |
JRBU.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 2.89% | 0.49% | 3.98% | 2.31% | -5.58% | 0.75% |
Correlation
The correlation between USDG.L and JRBU.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between USDG.L and JRBU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDG.L vs. JRBU.L — Ранг доходности на риск
USDG.L
JRBU.L
Сравнение USDG.L c JRBU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDG.L | JRBU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.94 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 4.79 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDG.L и JRBU.L
Максимальная просадка USDG.L за все время составила -32.44%, что больше максимальной просадки JRBU.L в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDG.L и JRBU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDG.L | JRBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -22.42% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -4.63% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | -8.72% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -12.81% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -4.10% | -17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.95% | -10.24% | -16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.88% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDG.L и JRBU.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBU.L) имеют волатильность 1.84% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDG.L | JRBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.82% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 4.60% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 6.15% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 9.06% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 12.40% | +2.16% |
Сравнение комиссий USDG.L и JRBU.L
USDG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JRBU.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDG.L и JRBU.L
Дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как JRBU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRBU.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.56% | 4.70% | 3.99% | 3.26% | 2.24% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, USDG.L and JRBU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, USDG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for JRBU.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for USDG.L and 0.19% for JRBU.L.
Подберите оптимальное распределение для USDG.L и JRBU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор