Сравнение USDG.L с IUCB.L
USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) and IUCB.L (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from Legal & General and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, USDG.L returned 2.05%/yr vs 3.02%/yr for IUCB.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USDG.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for IUCB.L.
Доходность
Сравнение доходности USDG.L и IUCB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USDG.L торгуется в GBp, в то время как IUCB.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USDG.L показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у IUCB.L с доходностью 1.05%.
USDG.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- —
IUCB.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 3.81%
Сравнение доходности по годам USDG.L и IUCB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.72% | 0.15% | 4.74% | 2.41% | -3.62% | -26.09% |
IUCB.L SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.05% | 0.17% | 6.27% | 1.90% | 1.40% | -0.30% |
Correlation
The correlation between USDG.L and IUCB.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between USDG.L and IUCB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDG.L vs. IUCB.L — Ранг доходности на риск
USDG.L
IUCB.L
Сравнение USDG.L c IUCB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (IUCB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDG.L | IUCB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.28 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 3.58 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDG.L | IUCB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.92 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.36 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.42 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок USDG.L и IUCB.L
Максимальная просадка USDG.L за все время составила -32.44%, что больше максимальной просадки IUCB.L в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDG.L и IUCB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDG.L | IUCB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -15.72% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -5.02% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | -7.92% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -14.31% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.06% | -1.53% | -21.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -5.90% | -21.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.80% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDG.L и IUCB.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (IUCB.L) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что USDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUCB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDG.L | IUCB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.78% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 5.19% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 7.02% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 8.42% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 9.61% | +5.00% |
Сравнение комиссий USDG.L и IUCB.L
USDG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IUCB.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDG.L и IUCB.L
Дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что сопоставимо с доходностью IUCB.L в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCB.L SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.68% | 4.65% | 4.70% | 3.89% | 2.62% | 2.37% | 2.67% | 3.03% | 2.91% | 3.22% | 1.28% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.70% | 3.99% | 3.26% | 2.24% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USDG.L and IUCB.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for IUCB.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and State Street. Their fees differ too: 0.09% for USDG.L and 0.12% for IUCB.L.
Подберите оптимальное распределение для USDG.L и IUCB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор