Сравнение USDG.L с ERNA.L
USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) and ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Corporate Bonds funds - USDG.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while ERNA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USDG.L returned 2.06%/yr vs 4.88%/yr for ERNA.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USDG.L и ERNA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USDG.L торгуется в GBp, в то время как ERNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USDG.L показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у ERNA.L с доходностью 2.02%.
USDG.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
ERNA.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDG.L и ERNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.73% | 0.15% | 4.75% | 2.41% | -3.62% | 1.57% |
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.02% | -2.72% | 7.51% | 0.22% | 13.52% | 1.57% |
Correlation
The correlation between USDG.L and ERNA.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between USDG.L and ERNA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDG.L vs. ERNA.L — Ранг доходности на риск
USDG.L
ERNA.L
Сравнение USDG.L c ERNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDG.L | ERNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.05 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 2.86 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDG.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.58 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.33 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок USDG.L и ERNA.L
Максимальная просадка USDG.L за все время составила -12.80%, что меньше максимальной просадки ERNA.L в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDG.L и ERNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDG.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.80% | -15.54% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -5.06% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | -9.68% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.80% | -15.54% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -4.49% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -6.91% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.86% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDG.L и ERNA.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что USDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDG.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.82% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 4.89% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 6.50% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 8.42% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 8.73% | -0.09% |
Сравнение комиссий USDG.L и ERNA.L
И USDG.L, и ERNA.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDG.L и ERNA.L
Дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как ERNA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.70% | 3.99% | 3.27% | 2.25% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
USDG.L and ERNA.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDG.L and ERNA.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
USDG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while ERNA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and iShares.
Подберите оптимальное распределение для USDG.L и ERNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор