Сравнение USDG.L с AIAG.L
USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) and AIAG.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both exchange-traded funds - USDG.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while AIAG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USDG.L returned 2.05%/yr vs 18.30%/yr for AIAG.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. USDG.L charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for AIAG.L.
Доходность
Сравнение доходности USDG.L и AIAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDG.L показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у AIAG.L с доходностью 36.40%.
USDG.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- —
AIAG.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- 15.00%
- С начала года
- 36.40%
- 6 месяцев
- 31.86%
- 1 год
- 70.28%
- 3 года*
- 31.88%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDG.L и AIAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.72% | 0.15% | 4.74% | 2.41% | -3.62% | -26.09% |
AIAG.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 36.40% | 21.44% | 20.57% | 50.58% | -33.18% | 7.98% |
Correlation
The correlation between USDG.L and AIAG.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2021 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDG.L vs. AIAG.L — Ранг доходности на риск
USDG.L
AIAG.L
Сравнение USDG.L c AIAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDG.L | AIAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 4.16 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 11.12 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDG.L | AIAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.75 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.62 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.56 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок USDG.L и AIAG.L
Максимальная просадка USDG.L за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки AIAG.L в -41.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDG.L и AIAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDG.L | AIAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -41.56% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -16.80% | +12.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | -30.73% | +22.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -41.56% | +28.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.06% | -5.84% | -17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -14.23% | -12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 6.30% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDG.L и AIAG.L
Текущая волатильность для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) составляет 1.98%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что USDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDG.L | AIAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 10.82% | -8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 19.43% | -12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 25.40% | -17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 29.69% | -21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 30.25% | -15.64% |
Сравнение комиссий USDG.L и AIAG.L
USDG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AIAG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDG.L и AIAG.L
Дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как AIAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIAG.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.70% | 3.99% | 3.26% | 2.24% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
USDG.L and AIAG.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for AIAG.L.
USDG.L is categorized as Corporate Bonds, while AIAG.L is Technology Equities. USDG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while AIAG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.09% for USDG.L and 0.49% for AIAG.L.
Подберите оптимальное распределение для USDG.L и AIAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор