Сравнение USDC.L с SDIA.L
USDC.L (L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist)) and SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds - USDC.L tracks the J.P. Morgan Global Credit Index ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index while SDIA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USDC.L returned 0.14%/yr vs 2.49%/yr for SDIA.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USDC.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for SDIA.L.
Доходность
Сравнение доходности USDC.L и SDIA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDC.L показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у SDIA.L с доходностью 1.11%.
USDC.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- -2.06%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
SDIA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDC.L и SDIA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | -2.06% | 7.42% | 3.13% | 8.35% | -13.91% | -0.43% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 1.11% | 6.22% | 4.94% | 5.68% | -4.49% | -0.53% |
Correlation
The correlation between USDC.L and SDIA.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between USDC.L and SDIA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDC.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск
USDC.L
SDIA.L
Сравнение USDC.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDC.L | SDIA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 3.54 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 13.59 | -12.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDC.L и SDIA.L
Максимальная просадка USDC.L за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки SDIA.L в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC.L и SDIA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDC.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -12.55% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -1.10% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.92% | -1.32% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.07% | -7.61% | -12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -0.00% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -1.15% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.29% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDC.L и SDIA.L
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что USDC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDC.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.73% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 1.81% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 2.21% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 2.78% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 3.50% | +2.62% |
Сравнение комиссий USDC.L и SDIA.L
USDC.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SDIA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDC.L и SDIA.L
Дивидендная доходность USDC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | 2.44% | 4.47% | 4.08% | 3.24% | 2.36% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
USDC.L and SDIA.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SDIA.L.
USDC.L tracks J.P. Morgan Global Credit Index ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index, while SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.09% for USDC.L and 0.20% for SDIA.L.
Подберите оптимальное распределение для USDC.L и SDIA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор