Сравнение USDC.L с PRIP.L
USDC.L (L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist)) and PRIP.L (Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)) are both Corporate Bonds funds - USDC.L tracks the J.P. Morgan Global Credit Index ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index while PRIP.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USDC.L returned 0.14%/yr vs -0.02%/yr for PRIP.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USDC.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for PRIP.L.
Доходность
Сравнение доходности USDC.L и PRIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USDC.L торгуется в USD, в то время как PRIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USDC.L показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у PRIP.L с доходностью -0.66%.
USDC.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- -2.06%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
PRIP.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.46%
- С начала года
- -0.66%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDC.L и PRIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | -2.06% | 7.42% | 3.13% | 8.35% | -13.91% | -0.43% |
PRIP.L Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | -0.66% | 8.32% | 1.99% | 7.74% | -15.51% | 0.09% |
Correlation
The correlation between USDC.L and PRIP.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between USDC.L and PRIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDC.L vs. PRIP.L — Ранг доходности на риск
USDC.L
PRIP.L
Сравнение USDC.L c PRIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDC.L | PRIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.12 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 3.09 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDC.L и PRIP.L
Максимальная просадка USDC.L за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки PRIP.L в -30.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC.L и PRIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDC.L | PRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -30.25% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -3.70% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.92% | -6.22% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.07% | -22.03% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -11.77% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -17.28% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.34% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDC.L и PRIP.L
Текущая волатильность для L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L) составляет 1.11%, в то время как у Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что USDC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDC.L | PRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.63% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 4.70% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 6.16% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 8.03% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 11.39% | -5.27% |
Сравнение комиссий USDC.L и PRIP.L
USDC.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PRIP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDC.L и PRIP.L
Дивидендная доходность USDC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности PRIP.L в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIP.L Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | 4.76% | 4.73% | 4.29% | 4.10% | 4.14% | 3.33% | 3.30% |
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | 2.44% | 4.47% | 4.08% | 3.24% | 2.36% | 0.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USDC.L and PRIP.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for USDC.L.
USDC.L tracks J.P. Morgan Global Credit Index ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index, while PRIP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: L&G and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for USDC.L and 0.05% for PRIP.L.
Подберите оптимальное распределение для USDC.L и PRIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор