Сравнение USDC.L с ERND.L
USDC.L (L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist)) and ERND.L (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - USDC.L is a Corporate Bonds fund tracking the J.P. Morgan Global Credit Index ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index, while ERND.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, USDC.L returned 0.14%/yr vs 3.84%/yr for ERND.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USDC.L и ERND.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDC.L показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у ERND.L с доходностью 2.05%.
USDC.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- -2.06%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
ERND.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение доходности по годам USDC.L и ERND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | -2.06% | 7.42% | 3.13% | 8.35% | -13.91% | -0.43% |
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.05% | 4.84% | 5.55% | 5.09% | 2.03% | -0.08% |
Correlation
The correlation between USDC.L and ERND.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDC.L vs. ERND.L — Ранг доходности на риск
USDC.L
ERND.L
Сравнение USDC.L c ERND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L) и iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDC.L | ERND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 2.37 | -1.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 21.13 | -20.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 103.65 | -102.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDC.L и ERND.L
Максимальная просадка USDC.L за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки ERND.L в -7.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDC.L и ERND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDC.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -7.48% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -0.20% | -4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.92% | -0.64% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.07% | -1.06% | -19.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | 0.00% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -0.08% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.04% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDC.L и ERND.L
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что USDC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDC.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.21% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 0.66% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 0.79% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 1.26% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 2.08% | +4.04% |
Сравнение комиссий USDC.L и ERND.L
И USDC.L, и ERND.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDC.L и ERND.L
Дивидендная доходность USDC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности ERND.L в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.31% | 4.70% | 5.54% | 5.00% | 1.57% | 0.49% | 1.55% | 2.71% | 2.19% | 1.39% | 0.99% | 0.72% |
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | 2.44% | 4.47% | 4.08% | 3.24% | 2.36% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USDC.L and ERND.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDC.L and ERND.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
USDC.L is categorized as Corporate Bonds, while ERND.L is Ultrashort Bond. USDC.L tracks J.P. Morgan Global Credit Index ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index, while ERND.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). They also come from different issuers: L&G and iShares.
Подберите оптимальное распределение для USDC.L и ERND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор