Сравнение USD=X с MMAX
USD=X (USD Cash) is a currency, while MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) is Defined Outcome fund actively managed by iShares. Over the past year, USD=X returned 0.00% vs 7.44% for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
MMAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.03% | 6.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. MMAX — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MMAX
Сравнение USD=X c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 86.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и MMAX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -1.93% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.46% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.08% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и MMAX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.45% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 1.04% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 1.42% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 2.49% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 2.49% | -2.49% |
Часто задаваемые вопросы
MMAX has higher volatility (0.45%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs MMAX's -1.93%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор