PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD=X с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USD=X с EIMI.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USD=X (USD Cash) is a currency, while EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 10.60%/yr for EIMI.L.

Доходность

Сравнение доходности USD=X и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD Cash (USD=X) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%

EIMI.L

1 день
3.53%
1 месяц
1.15%
С начала года
22.83%
6 месяцев
26.10%
1 год
43.20%
3 года*
21.64%
5 лет*
7.50%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD=X и EIMI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		22.83%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%18.80%16.37%-14.18%36.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD Cash

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

USD=X vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD=X

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD=X c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USD=XEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.16

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.92

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.40

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.76

—

USD=X vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD=X и EIMI.L

Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USD=XEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-38.73%

+38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-12.66%

+12.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-17.44%

+17.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-35.45%

+35.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

-38.73%

+38.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.75%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-13.99%

+13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.66%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности USD=X и EIMI.L

Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USD=XEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

8.37%

-8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

17.62%

-17.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

19.94%

-19.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

18.46%

-18.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

19.20%

-19.20%

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD=X и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор