PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD=X с AGGU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USD=X с AGGU.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USD=X (USD Cash) is a currency, while AGGU.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Over the past 5 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 0.54%/yr for AGGU.L.

Доходность

Сравнение доходности USD=X и AGGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD Cash (USD=X) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%

AGGU.L

1 день
0.34%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.21%
1 год
3.18%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD=X и AGGU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		0.52%4.68%3.54%6.65%-11.53%-1.81%5.15%8.16%1.56%0.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD Cash

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX
Часто сравнивают с AGGU.L:
AGGU.L с AGGG.LAGGU.L с VAGU.LAGGU.L с AGGAGGU.L с IGLA.LAGGU.L с BNDAGGU.L с BNDWAGGU.L с BNDX

Доходность на риск

USD=X vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD=X

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AGGU.L
Ранг доходности на риск AGGU.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGU.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGU.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGU.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGU.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGU.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD=X c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USD=XAGGU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.97

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.44

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.18

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.44

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.33

—

USD=X vs. AGGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD=X и AGGU.L

Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AGGU.L в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и AGGU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USD=XAGGU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-15.55%

+15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-2.21%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-3.47%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-15.20%

+15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.85%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.88%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.73%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности USD=X и AGGU.L

Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USD=XAGGU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.24%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

2.74%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

3.27%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

4.85%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

4.48%

-4.48%

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD=X и AGGU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор