PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USD.AX с ARMR.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD.AX с ARMR.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

USD.AX (BetaShares U.S. Dollar ETF) and ARMR.AX (Betashares Global Defence ETF) are both exchange-traded funds - USD.AX is a Global Equities fund tracking the BetaShares U.S. Dollar Index, while ARMR.AX is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Global Defence Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, USD.AX returned -3.95% vs -4.94% for ARMR.AX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности USD.AX и ARMR.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в BetaShares U.S. Dollar ETF (USD.AX) и Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD.AX показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у ARMR.AX с доходностью -8.03%.

USD.AX

1 день
0.21%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
-2.21%
С начала года
-2.28%
1 год
-3.95%
3 года*
3.53%
5 лет*
4.51%
10 лет*
2.65%

ARMR.AX

1 день
-0.58%
1 месяц
-5.34%
6 месяцев
-21.50%
С начала года
-8.03%
1 год
-4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD.AX и ARMR.AX

2026 (YTD)20252024
USD.AX
BetaShares U.S. Dollar ETF		-2.28%-3.37%11.17%
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		-8.03%47.73%12.11%

Correlation

The correlation between USD.AX and ARMR.AX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaShares U.S. Dollar ETF

Betashares Global Defence ETF

Часто сравнивают с USD.AX:
USD.AX с ILB.AXUSD.AX с QMIX.AXUSD.AX с VDCO.AXUSD.AX с WVOL.AXUSD.AX с QOZ.AXUSD.AX с WRLD.AXUSD.AX с A200.AX
Часто сравнивают с ARMR.AX:
ARMR.AX с DFNS.LARMR.AX с DFENARMR.AX с DFEN.DEARMR.AX с DHHF.AXARMR.AX с BOTZARMR.AX с VWRD.LARMR.AX с SMH

Доходность на риск

USD.AX vs. ARMR.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD.AX
Ранг доходности на риск USD.AX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD.AX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD.AX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD.AX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD.AX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD.AX: 66
Ранг коэф-та Мартина
ARMR.AX
Ранг доходности на риск ARMR.AX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD.AX c ARMR.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares U.S. Dollar ETF (USD.AX) и Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USD.AXARMR.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.21

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
-0.13

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.99

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.21

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

-0.44

-0.27

USD.AX vs. ARMR.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD.AX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа ARMR.AX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD.AX и ARMR.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD.AX и ARMR.AX

Максимальная просадка USD.AX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки ARMR.AX в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD.AX и ARMR.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USD.AXARMR.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-22.93%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-22.93%

+13.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-21.64%

+11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-5.66%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

11.05%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности USD.AX и ARMR.AX

Текущая волатильность для BetaShares U.S. Dollar ETF (USD.AX) составляет 1.68%, в то время как у Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что USD.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMR.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USD.AXARMR.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

8.86%

-7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

19.23%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

23.81%

-14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

23.52%

-12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

23.52%

-12.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD.AX и ARMR.AX

USD.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		2.11%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD.AX
BetaShares U.S. Dollar ETF		0.00%2.53%3.89%3.39%0.00%0.00%1.19%2.37%0.76%0.17%0.08%

Часто задаваемые вопросы

USD.AX and ARMR.AX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD.AX is categorized as Global Equities, while ARMR.AX is Aerospace & Defense. USD.AX tracks BetaShares U.S. Dollar Index, while ARMR.AX tracks VettaFi Global Defence Leaders Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD.AX и ARMR.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор