PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCR.L с VDPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCR.L с VDPA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USCR.L (SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF) and VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Corporate Bonds funds - USCR.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while VDPA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USCR.L returned 0.29%/yr vs 0.63%/yr for VDPA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. USCR.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VDPA.L.

Доходность

Сравнение доходности USCR.L и VDPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCR.L показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у VDPA.L с доходностью -0.07%.

USCR.L

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.37%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.29%
10 лет*
—

VDPA.L

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.27%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCR.L и VDPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
USCR.L
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF		-0.26%7.70%2.20%8.01%-15.77%-1.52%3.10%
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation		-0.07%7.78%2.82%8.06%-14.88%-1.21%2.85%

Correlation

The correlation between USCR.L and VDPA.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2020 г.

0.92

The correlation between USCR.L and VDPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с USCR.L:
USCR.L с VAGE.DEUSCR.L с VUCE.DEUSCR.L с IS04.DEUSCR.L с FLO5.LUSCR.L с CBS5.LUSCR.L с GLDUSCR.L с IUCB.L
Часто сравнивают с VDPA.L:
VDPA.L с SUSU.LVDPA.L с SUSD.LVDPA.L с PRIP.LVDPA.L с IBTA.LVDPA.L с ERNA.LVDPA.L с CSKR.LVDPA.L с USDG.L

Доходность на риск

USCR.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCR.L
Ранг доходности на риск USCR.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCR.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCR.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCR.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCR.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VDPA.L
Ранг доходности на риск VDPA.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPA.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPA.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPA.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPA.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCR.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCR.LVDPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.16

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.66

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.94

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

6.06

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCR.L vs. VDPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCR.L на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDPA.L равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCR.L и VDPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCR.LVDPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.16

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.09

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.32

-0.29

Просадки

Сравнение просадок USCR.L и VDPA.L

Максимальная просадка USCR.L за все время составила -22.42%, примерно равная максимальной просадке VDPA.L в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCR.L и VDPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCR.LVDPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-21.43%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-2.71%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.13%

-5.61%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-21.43%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.27%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-5.97%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.87%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USCR.L и VDPA.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) составляет 1.67%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что USCR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCR.LVDPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.83%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

3.62%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

4.54%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

6.86%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.01%

8.77%

-1.76%

Сравнение комиссий USCR.L и VDPA.L

USCR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCR.L и VDPA.L

Ни USCR.L, ни VDPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USCR.L and VDPA.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for USCR.L.

USCR.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for USCR.L and 0.07% for VDPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCR.L и VDPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор