PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCP.DE с 5HEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCP.DE с 5HEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCP.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)) and 5HEE.DE (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Blend Equities funds from Natixis - USCP.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value while 5HEE.DE tracks the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Both are passively managed. Over the past 5 years, USCP.DE returned 9.75%/yr vs 3.33%/yr for 5HEE.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. USCP.DE charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for 5HEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности USCP.DE и 5HEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCP.DE показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у 5HEE.DE с доходностью -0.31%.

USCP.DE

1 день
1.28%
1 месяц
-0.01%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.41%
3 года*
9.33%
5 лет*
9.75%
10 лет*
13.23%

5HEE.DE

1 день
1.23%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.21%
3 года*
1.44%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCP.DE и 5HEE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)		1.13%-3.26%22.70%25.56%-10.80%38.73%7.54%33.98%-4.95%
5HEE.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)		-0.31%-7.39%10.30%11.99%-11.48%32.30%12.99%34.06%-3.75%

Correlation

The correlation between USCP.DE and 5HEE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г.

0.95

The correlation between USCP.DE and 5HEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с USCP.DE:
USCP.DE с IWFUSCP.DE с VOOUSCP.DE с UBUR.DEUSCP.DE с DELG.DEUSCP.DE с 5HEU.DEUSCP.DE с OP2E.DEUSCP.DE с OG35.DE
Часто сравнивают с 5HEE.DE:
5HEE.DE с OG35.DE5HEE.DE с EUPE.DE5HEE.DE с OP7E.DE5HEE.DE с 5HED.DE5HEE.DE с OP6E.DE5HEE.DE с OUFE.DE5HEE.DE с 5HEU.DE

Доходность на риск

USCP.DE vs. 5HEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCP.DE
Ранг доходности на риск USCP.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCP.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCP.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCP.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCP.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
5HEE.DE
Ранг доходности на риск 5HEE.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HEE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HEE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HEE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HEE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HEE.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCP.DE c 5HEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCP.DE5HEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.32

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
0.52

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.51

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

1.26

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCP.DE vs. 5HEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCP.DE на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа 5HEE.DE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCP.DE и 5HEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCP.DE5HEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.22

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.23

Просадки

Сравнение просадок USCP.DE и 5HEE.DE

Максимальная просадка USCP.DE за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки 5HEE.DE в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCP.DE и 5HEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCP.DE5HEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-32.56%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-6.95%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-22.48%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-22.48%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-11.85%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-6.34%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.80%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности USCP.DE и 5HEE.DE

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) имеют волатильность 3.16% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCP.DE5HEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.31%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

7.54%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

10.94%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

14.91%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

16.90%

-0.79%

Сравнение комиссий USCP.DE и 5HEE.DE

USCP.DE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии 5HEE.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCP.DE и 5HEE.DE

Ни USCP.DE, ни 5HEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USCP.DE and 5HEE.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCP.DE is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCP.DE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEE.DE.

USCP.DE tracks Shiller Barclays CAPE® US Sector Value, while 5HEE.DE tracks Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Their fees differ too: 0.65% for USCP.DE and 0.75% for 5HEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCP.DE и 5HEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор