PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCP.DE с 5HED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCP.DE с 5HED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCP.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)) and 5HED.DE (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)) are both Large Cap Blend Equities funds from Natixis - USCP.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value while 5HED.DE tracks the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Both are passively managed. Over the past 5 years, USCP.DE returned 9.75%/yr vs 3.35%/yr for 5HED.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USCP.DE charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for 5HED.DE.

Доходность

Сравнение доходности USCP.DE и 5HED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USCP.DE торгуется в EUR, в то время как 5HED.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5HED.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USCP.DE показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у 5HED.DE с доходностью -0.34%.

USCP.DE

1 день
1.28%
1 месяц
-0.01%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.41%
3 года*
9.33%
5 лет*
9.75%
10 лет*
13.23%

5HED.DE

1 день
1.25%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.20%
3 года*
1.50%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCP.DE и 5HED.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)		1.13%-3.26%22.70%25.56%-10.80%38.73%7.54%33.98%-6.42%
5HED.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)		-0.34%-7.59%10.48%12.57%-11.75%32.56%12.72%34.00%-5.07%

Correlation

The correlation between USCP.DE and 5HED.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2018 г.

0.91

The correlation between USCP.DE and 5HED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)

Часто сравнивают с USCP.DE:
USCP.DE с IWFUSCP.DE с VOOUSCP.DE с UBUR.DEUSCP.DE с DELG.DEUSCP.DE с 5HEU.DEUSCP.DE с OP2E.DEUSCP.DE с OG35.DE
Часто сравнивают с 5HED.DE:
5HED.DE с 4UBI.DE5HED.DE с IBCY.DE5HED.DE с DELG.DE5HED.DE с OP5E.DE5HED.DE с 5HEE.DE5HED.DE с OSX2.DE5HED.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

USCP.DE vs. 5HED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCP.DE
Ранг доходности на риск USCP.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCP.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCP.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCP.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCP.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
5HED.DE
Ранг доходности на риск 5HED.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HED.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HED.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HED.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HED.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HED.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCP.DE c 5HED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCP.DE5HED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.30

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
0.50

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.51

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

1.28

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCP.DE vs. 5HED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCP.DE на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа 5HED.DE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCP.DE и 5HED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCP.DE5HED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.21

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.48

+0.26

Просадки

Сравнение просадок USCP.DE и 5HED.DE

Максимальная просадка USCP.DE за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки 5HED.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCP.DE и 5HED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCP.DE5HED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-32.31%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-6.99%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-21.72%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-21.72%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-11.81%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-6.47%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.81%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности USCP.DE и 5HED.DE

Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) составляет 3.16%, в то время как у Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что USCP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5HED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCP.DE5HED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.81%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

8.60%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

11.79%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

15.59%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

17.50%

-1.39%

Сравнение комиссий USCP.DE и 5HED.DE

USCP.DE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии 5HED.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCP.DE и 5HED.DE

Ни USCP.DE, ни 5HED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USCP.DE and 5HED.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCP.DE is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCP.DE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for 5HED.DE.

USCP.DE tracks Shiller Barclays CAPE® US Sector Value, while 5HED.DE tracks Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Their fees differ too: 0.65% for USCP.DE and 0.75% for 5HED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCP.DE и 5HED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор