PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL.TO с HLIT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL.TO с HLIT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Global X Lithium Producers Index ETF (HLIT.TO).

USCL.TO и HLIT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. HLIT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Lithium Producers Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USCL.TO и HLIT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Global X Lithium Producers Index ETF (HLIT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL.TO и HLIT.TO

2026 (YTD)202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%10.03%38.54%4.33%
HLIT.TO
Global X Lithium Producers Index ETF		9.48%42.90%-43.73%-27.14%

Доходность по периодам

С начала года, USCL.TO показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у HLIT.TO с доходностью 9.48%.

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLIT.TO

1 день
1.25%
1 месяц
-3.86%
С начала года
9.48%
6 месяцев
44.95%
1 год
77.65%
3 года*
-12.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Global X Lithium Producers Index ETF

Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с HLIT.TO:
HLIT.TO с LITHLIT.TO с GLDX.TOHLIT.TO с CPCC.TOHLIT.TO с HEP.TOHLIT.TO с NRGY.TOHLIT.TO с COPP.TOHLIT.TO с HBNK.TO

Сравнение комиссий USCL.TO и HLIT.TO

USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HLIT.TO в 0.89%.

HLIT.TO
Global X Lithium Producers Index ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

USCL.TO vs. HLIT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HLIT.TO
Ранг доходности на риск HLIT.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIT.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL.TO c HLIT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Global X Lithium Producers Index ETF (HLIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCL.TOHLIT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.91

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.43

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

3.01

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

8.73

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL.TO vs. HLIT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа HLIT.TO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL.TO и HLIT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCL.TOHLIT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.91

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.00

+1.13

Корреляция

Корреляция между USCL.TO и HLIT.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL.TO и HLIT.TO

Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что больше доходности HLIT.TO в 0.11%

TTM2025202420232022
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%0.00%
HLIT.TO
Global X Lithium Producers Index ETF		0.11%0.12%2.24%2.58%1.88%

Просадки

Сравнение просадок USCL.TO и HLIT.TO

Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки HLIT.TO в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и HLIT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCL.TOHLIT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-77.20%

+55.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-23.73%

+8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-46.55%

+41.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-37.68%

+35.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

8.35%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL.TO и HLIT.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) составляет 6.20%, в то время как у Global X Lithium Producers Index ETF (HLIT.TO) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCL.TOHLIT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

13.79%

-7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

29.37%

-19.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

40.95%

-20.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

38.78%

-23.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

38.78%

-23.04%