Сравнение USCC.TO с ECHI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO).
USCC.TO и ECHI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. ECHI.TO - это активно управляемый фонд от Ninepoint. Фонд был запущен 22 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности USCC.TO и ECHI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCC.TO и ECHI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USCC.TO Global X S&P 500 Covered Call ETF | -1.26% | 5.38% |
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 10.27% | 20.01% |
Доходность по периодам
С начала года, USCC.TO показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у ECHI.TO с доходностью 10.27%.
USCC.TO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 10.44%
ECHI.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCC.TO и ECHI.TO
USCC.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ECHI.TO в 0.29%.
Доходность на риск
USCC.TO vs. ECHI.TO — Ранг доходности на риск
USCC.TO
ECHI.TO
Сравнение USCC.TO c ECHI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCC.TO | ECHI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCC.TO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 3.20 | -2.32 |
Корреляция
Корреляция между USCC.TO и ECHI.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCC.TO и ECHI.TO
Дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности ECHI.TO в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCC.TO Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.46% | 10.20% | 9.65% | 8.50% | 7.94% | 4.02% | 3.85% | 3.89% | 4.76% | 4.29% | 4.68% | 4.78% |
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 8.68% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USCC.TO и ECHI.TO
Максимальная просадка USCC.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки ECHI.TO в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC.TO и ECHI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCC.TO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -6.84% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -1.65% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -1.40% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USCC.TO и ECHI.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCC.TO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 18.53% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 18.53% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 18.53% | -1.12% |