Сравнение URW.PA с COV.PA
URW.PA (Unibail-Rodamco-Westfield) and COV.PA (Covivio SA) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — URW.PA in REIT - Retail, COV.PA in REIT - Diversified. Over the past 5 years, URW.PA returned 9.15%/yr vs -3.20%/yr for COV.PA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности URW.PA и COV.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URW.PA показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у COV.PA с доходностью -2.85%.
URW.PA
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 36.04%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- —
COV.PA
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение доходности по годам URW.PA и COV.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 11.00% | 33.68% | 12.19% | 37.61% | -21.08% | -4.58% | -49.89% | 12.23% | -29.64% |
COV.PA Covivio SA | -2.85% | 18.51% | 7.76% | -7.99% | -19.04% | 0.60% | -19.00% | 26.14% | -6.13% |
Correlation
The correlation between URW.PA and COV.PA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between URW.PA and COV.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URW.PA vs. COV.PA — Ранг доходности на риск
URW.PA
COV.PA
Сравнение URW.PA c COV.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) и Covivio SA (COV.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URW.PA | COV.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.43 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 1.05 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URW.PA | COV.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.34 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.12 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.37 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок URW.PA и COV.PA
Максимальная просадка URW.PA за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки COV.PA в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URW.PA и COV.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URW.PA | COV.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.82% | -77.24% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -16.90% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -21.91% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.22% | -49.90% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.19% | -31.71% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -20.21% | -30.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 6.88% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности URW.PA и COV.PA
Текущая волатильность для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) составляет 4.33%, в то время как у Covivio SA (COV.PA) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что URW.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COV.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URW.PA | COV.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.72% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 18.11% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 21.32% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 26.82% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.24% | 29.90% | +13.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URW.PA и COV.PA
Дивидендная доходность URW.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности COV.PA в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COV.PA Covivio SA | 2.80% | 1.79% | 6.77% | 5.05% | 6.76% | 4.99% | 6.37% | 4.55% | 5.34% | 1.09% | 3.72% | 1.58% |
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 4.57% | 3.77% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.36% | 7.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URW.PA и COV.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unibail-Rodamco-Westfield и Covivio SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
URW.PA and COV.PA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для URW.PA и COV.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор