PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTRX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URTRX с FNSHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности URTRX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTRX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.98%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-6.98%5.72%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.63%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, URTRX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у FNSHX с доходностью 0.63%.

URTRX

1 день
0.60%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.87%
1 год
14.06%
3 года*
11.05%
5 лет*
5.88%
10 лет*
7.55%

FNSHX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.32%
3 года*
6.59%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2030 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FXNAXFNSHX с FZROX

Сравнение комиссий URTRX и FNSHX

URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

URTRX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTRX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTRXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.74

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.43

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.37

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

9.65

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTRX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTRX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTRX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTRXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.76

-0.18

Корреляция

Корреляция между URTRX и FNSHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTRX и FNSHX

Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности FNSHX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.71%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.25%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTRX и FNSHX

Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

URTRXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-15.87%

-18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-3.68%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-15.87%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-2.39%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-3.09%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.90%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности URTRX и FNSHX

USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что URTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URTRXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.36%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

3.30%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

4.89%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

5.26%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

4.81%

+5.52%