PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с CYPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с CYPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and CYPIX (ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while CYPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.77%/yr vs 13.41%/yr for CYPIX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.54%/yr for CYPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и CYPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund (CYPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у CYPIX с доходностью -9.11%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям CYPIX по среднегодовой доходности: -28.77% против 13.41% соответственно.

URPIX

1 день
2.96%
1 месяц
2.96%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-10.44%
1 год
-29.05%
3 года*
-28.34%
5 лет*
-22.01%
10 лет*
-28.77%

CYPIX

1 день
-1.55%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-9.11%
6 месяцев
-12.72%
1 год
3.77%
3 года*
11.73%
5 лет*
3.41%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и CYPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-12.93%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
CYPIX
ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund		-9.11%4.38%34.15%46.89%-45.26%29.22%39.07%37.98%-1.09%25.72%

Correlation

The correlation between URPIX and CYPIX is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.87

The correlation between URPIX and CYPIX shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYURXURPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с UWPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с CYPIX:
CYPIX с UBPIXCYPIX с ENPIXCYPIX с RMQAXCYPIX с CNPIXCYPIX с UTPIXCYPIX с WCPIXCYPIX с DXSLX

Доходность на риск

URPIX vs. CYPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
CYPIX
Ранг доходности на риск CYPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c CYPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund (CYPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URPIXCYPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
0.17

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
0.43

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.05

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.20

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

0.57

-2.21

URPIX vs. CYPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа CYPIX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и CYPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URPIX и CYPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки CYPIX в -72.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и CYPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXCYPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-72.09%

-27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.47%

-22.57%

-10.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-37.71%

-32.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-47.00%

-29.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-47.00%

-49.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-14.54%

-85.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.10%

-14.27%

-64.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.26%

8.05%

+12.21%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и CYPIX

ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund (CYPIX) имеют волатильность 9.79% и 9.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXCYPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

9.83%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

20.81%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

27.88%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.04%

34.02%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.65%

30.91%

+4.74%

Сравнение комиссий URPIX и CYPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии CYPIX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и CYPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как CYPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CYPIX
ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund		0.00%0.00%0.08%0.00%0.00%18.51%3.71%0.00%5.29%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.13%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and CYPIX have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CYPIX has higher volatility (9.83%) compared to URPIX (9.79%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs CYPIX's -72.09%.

CYPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и CYPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор