PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с CYPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с CYPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and CYPIX (ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while CYPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.85%/yr vs 13.38%/yr for CYPIX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.54%/yr for CYPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и CYPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund (CYPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -18.36%, что значительно ниже, чем у CYPIX с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям CYPIX по среднегодовой доходности: -28.85% против 13.38% соответственно.

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%

CYPIX

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.23%
3 года*
16.65%
5 лет*
5.44%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и CYPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
CYPIX
ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund		-4.41%4.38%34.15%46.89%-45.26%29.22%39.07%37.98%-1.09%25.72%

Correlation

The correlation between URPIX and CYPIX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.87

The correlation between URPIX and CYPIX shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с CYPIX:
CYPIX с UBPIXCYPIX с UTPIXCYPIX с CNPIXCYPIX с RMQAXCYPIX с ENPIXCYPIX с WCPIXCYPIX с INPIX

Доходность на риск

URPIX vs. CYPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
CYPIX
Ранг доходности на риск CYPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYPIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYPIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c CYPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund (CYPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URPIXCYPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
0.37

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.43
0.70

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.08

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.45

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

1.33

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URPIX vs. CYPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа CYPIX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и CYPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URPIXCYPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.55

0.37

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.16

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.44

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.38

-0.94

Просадки

Сравнение просадок URPIX и CYPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки CYPIX в -72.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и CYPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXCYPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-72.09%

-27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-22.57%

-14.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-37.71%

-32.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-47.00%

-29.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-47.00%

-49.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-10.12%

-89.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.07%

-14.28%

-64.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

7.56%

+13.15%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и CYPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 5.71%, в то время как у ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund (CYPIX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXCYPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.85%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

19.65%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

27.24%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

33.83%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

30.84%

+4.78%

Сравнение комиссий URPIX и CYPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии CYPIX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и CYPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как CYPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CYPIX
ProFunds Consumer Services Ultra Sector Fund		0.00%0.00%0.08%0.00%0.00%18.51%3.71%0.00%5.29%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and CYPIX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CYPIX has higher volatility (7.85%) compared to URPIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs CYPIX's -72.09%.

CYPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и CYPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор