PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с BLPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.85%/yr vs 12.97%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -18.36%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -28.85% против 12.97% соответственно.

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%

BLPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.79%
1 год
26.71%
3 года*
19.51%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.89%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between URPIX and BLPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1997 г.

-0.99

The correlation between URPIX and BLPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с SPYBLPIX с VOOBLPIX с UTPIXBLPIX с UGPIXBLPIX с PHPIX

Доходность на риск

URPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URPIXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
2.33

-3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.43
3.17

-5.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.42

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.99

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

13.76

-15.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URPIX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа BLPIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URPIXBLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.55

2.33

-3.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.66

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.73

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.36

-0.92

Просадки

Сравнение просадок URPIX и BLPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-57.98%

-41.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-9.21%

-27.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-18.98%

-50.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-26.11%

-50.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-33.93%

-63.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

0.00%

-99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.07%

-13.87%

-65.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

2.00%

+18.71%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и BLPIX

ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что URPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

2.83%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

8.98%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

11.86%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

16.94%

+16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

17.74%

+17.88%

Сравнение комиссий URPIX и BLPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и BLPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности BLPIX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.42%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and BLPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URPIX has higher volatility (5.71%) compared to BLPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs BLPIX's -57.98%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор