Сравнение URPIX с BLPIX
URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.24%/yr vs 12.58%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.
Доходность
Сравнение доходности URPIX и BLPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URPIX показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -28.24% против 12.58% соответственно.
URPIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -22.33%
- 10 лет*
- -28.24%
BLPIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам URPIX и BLPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.39% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 10.25% | 15.01% | 20.24% | 24.13% | -19.81% | 23.73% | 16.04% | 28.97% | -6.09% | 19.51% |
Correlation
The correlation between URPIX and BLPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1997 г. | -0.99 |
The correlation between URPIX and BLPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск
URPIX
BLPIX
Сравнение URPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URPIX | BLPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.24 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 9.68 | -11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URPIX и BLPIX
Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и BLPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URPIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -57.98% | -41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.79% | -9.21% | -21.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -18.98% | -50.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.97% | -26.11% | -50.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.59% | -33.93% | -62.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -0.57% | -99.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.14% | -13.82% | -65.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 2.13% | +15.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности URPIX и BLPIX
ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что URPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URPIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 3.60% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 9.98% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 12.54% | +12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 17.05% | +17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 17.72% | +17.87% |
Сравнение комиссий URPIX и BLPIX
URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URPIX и BLPIX
Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности BLPIX в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 1.43% | 1.58% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 6.68% | 5.79% | 1.64% | 0.62% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.30% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URPIX and BLPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URPIX has higher volatility (7.32%) compared to BLPIX (3.60%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs BLPIX's -57.98%.
BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URPIX и BLPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор