PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с BLPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.77%/yr vs 12.94%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -28.77% против 12.94% соответственно.

URPIX

1 день
2.96%
1 месяц
2.96%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-10.44%
1 год
-29.05%
3 года*
-28.34%
5 лет*
-22.01%
10 лет*
-28.77%

BLPIX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.46%
С начала года
7.33%
6 месяцев
5.98%
1 год
20.21%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.02%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-12.93%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		7.33%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between URPIX and BLPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1997 г.

-0.99

The correlation between URPIX and BLPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYURXURPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с UWPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с SPYBLPIX с VOOBLPIX с UTPIXBLPIX с PHPIXBLPIX с UDPIX

Доходность на риск

URPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URPIXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.73

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
2.37

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.31

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.35

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

10.41

-12.05

URPIX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа BLPIX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URPIX и BLPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-57.98%

-41.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.47%

-9.21%

-24.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-18.98%

-50.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-26.11%

-50.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-33.93%

-63.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-3.21%

-96.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.10%

-13.85%

-65.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.26%

2.08%

+18.18%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и BLPIX

ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что URPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

4.88%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

9.93%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

12.56%

+12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.04%

17.04%

+17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.65%

17.76%

+17.89%

Сравнение комиссий URPIX и BLPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и BLPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности BLPIX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.47%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.13%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and BLPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URPIX has higher volatility (9.79%) compared to BLPIX (4.88%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs BLPIX's -57.98%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор