Сравнение URNP.L с ITEK.L
URNP.L (HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc) and ITEK.L (HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both exchange-traded funds - URNP.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources TR USD, while ITEK.L is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNP.L returned 25.15%/yr vs 22.08%/yr for ITEK.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. URNP.L charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for ITEK.L.
Доходность
Сравнение доходности URNP.L и ITEK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
URNP.L торгуется в GBp, в то время как ITEK.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITEK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, URNP.L показывает доходность 15.46%, что значительно ниже, чем у ITEK.L с доходностью 24.78%.
URNP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITEK.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 14.90%
- С начала года
- 24.78%
- 6 месяцев
- 19.50%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNP.L и ITEK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
URNP.L HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc | 15.46% | 33.02% | -12.04% | 50.65% | -9.79% |
ITEK.L HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 24.78% | 10.24% | 14.36% | 43.77% | -19.99% |
Correlation
The correlation between URNP.L and ITEK.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNP.L vs. ITEK.L — Ранг доходности на риск
URNP.L
ITEK.L
Сравнение URNP.L c ITEK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) и HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNP.L | ITEK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.15 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 4.97 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNP.L | ITEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.95 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.57 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок URNP.L и ITEK.L
Максимальная просадка URNP.L за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки ITEK.L в -47.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNP.L и ITEK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNP.L | ITEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -47.90% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.71% | -21.22% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.01% | -29.52% | -21.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -1.53% | -18.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -16.84% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 9.20% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNP.L и ITEK.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что URNP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNP.L | ITEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 8.47% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 17.78% | +13.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.52% | 23.48% | +22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 25.82% | +14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.93% | 25.72% | +14.21% |
Сравнение комиссий URNP.L и ITEK.L
URNP.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ITEK.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNP.L и ITEK.L
Ни URNP.L, ни ITEK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
URNP.L and ITEK.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEK.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEK.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for URNP.L.
URNP.L is categorized as Commodity Producers Equities, while ITEK.L is Technology Equities. URNP.L tracks S&P Global Natural Resources TR USD, while ITEK.L tracks Solactive Innovative Technologies Index. Their fees differ too: 0.85% for URNP.L and 0.59% for ITEK.L.
Подберите оптимальное распределение для URNP.L и ITEK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор