Сравнение URNG.L с URND.L
URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) and URND.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing) are both Commodity Producers Equities funds from Global X tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNG.L returned 36.12%/yr vs 32.73%/yr for URND.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URNG.L и URND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
URNG.L торгуется в GBP, в то время как URND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URND.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URNG.L показывает доходность 18.27%, а URND.L немного выше – 18.39%.
URNG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 64.64%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URND.L
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 65.85%
- 3 года*
- 32.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNG.L и URND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 18.27% | 58.50% | 2.96% | 30.86% | -4.55% |
URND.L Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing | 18.39% | 47.21% | 5.10% | 25.90% | -8.81% |
Correlation
The correlation between URNG.L and URND.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between URNG.L and URND.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNG.L vs. URND.L — Ранг доходности на риск
URNG.L
URND.L
Сравнение URNG.L c URND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNG.L | URND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.15 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 5.07 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNG.L | URND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.58 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок URNG.L и URND.L
Максимальная просадка URNG.L за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке URND.L в -40.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNG.L и URND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNG.L | URND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -40.43% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -30.45% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.98% | -40.43% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -14.60% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -12.69% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.75% | 12.94% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNG.L и URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) имеют волатильность 14.89% и 14.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNG.L | URND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 14.63% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 33.57% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 49.84% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 39.85% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.66% | 39.85% | -0.19% |
Сравнение комиссий URNG.L и URND.L
И URNG.L, и URND.L имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNG.L и URND.L
URNG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
URND.L Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing | 0.17% | 0.00% | 1.19% | 0.00% | 0.03% |
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, URNG.L and URND.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URNG.L and URND.L have the same expense ratio: 0.65% per year.
Both ETFs track Solactive Global Uranium & Nuclear Components.
Подберите оптимальное распределение для URNG.L и URND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор