Сравнение URNG.L с RAYG.L
URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) and RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - URNG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while RAYG.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNG.L returned 36.12%/yr vs -4.78%/yr for RAYG.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. URNG.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for RAYG.L.
Доходность
Сравнение доходности URNG.L и RAYG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNG.L показывает доходность 18.27%, что значительно ниже, чем у RAYG.L с доходностью 21.50%.
URNG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAYG.L
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 23.84%
- 1 год
- 85.27%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNG.L и RAYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 18.27% | 58.50% | 2.96% | 30.86% | -14.11% |
RAYG.L Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 21.50% | 30.23% | -27.04% | -36.40% | 24.89% |
Correlation
The correlation between URNG.L and RAYG.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNG.L vs. RAYG.L — Ранг доходности на риск
URNG.L
RAYG.L
Сравнение URNG.L c RAYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNG.L | RAYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 5.82 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 14.72 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNG.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.69 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.11 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок URNG.L и RAYG.L
Максимальная просадка URNG.L за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки RAYG.L в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNG.L и RAYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNG.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -71.14% | +32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -14.48% | -18.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.98% | -58.12% | +19.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -42.21% | +28.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -42.80% | +30.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.75% | 5.73% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNG.L и RAYG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что URNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNG.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 8.58% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 21.55% | +12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 31.33% | +17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 32.59% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.66% | 32.59% | +7.07% |
Сравнение комиссий URNG.L и RAYG.L
URNG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RAYG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNG.L и RAYG.L
Ни URNG.L, ни RAYG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
URNG.L and RAYG.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAYG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for URNG.L.
URNG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while RAYG.L is Energy Equities. URNG.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. Their fees differ too: 0.65% for URNG.L and 0.50% for RAYG.L.
Подберите оптимальное распределение для URNG.L и RAYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор