Сравнение URNG.L с HERG.L
URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) and HERG.L (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP) are both exchange-traded funds - URNG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while HERG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNG.L returned 36.12%/yr vs 5.09%/yr for HERG.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. URNG.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for HERG.L.
Доходность
Сравнение доходности URNG.L и HERG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNG.L показывает доходность 18.27%, что значительно выше, чем у HERG.L с доходностью -14.16%.
URNG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HERG.L
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -16.81%
- 1 год
- -14.46%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNG.L и HERG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 18.27% | 58.50% | 2.96% | 30.86% | -14.11% |
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | -14.16% | 15.10% | 20.65% | 0.14% | -12.04% |
Correlation
The correlation between URNG.L and HERG.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNG.L vs. HERG.L — Ранг доходности на риск
URNG.L
HERG.L
Сравнение URNG.L c HERG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNG.L | HERG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.88 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.58 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -1.08 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNG.L | HERG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.83 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.21 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок URNG.L и HERG.L
Максимальная просадка URNG.L за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки HERG.L в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNG.L и HERG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNG.L | HERG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -48.02% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -24.96% | -7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.98% | -24.96% | -14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -32.54% | +18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -30.34% | +17.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.75% | 13.35% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNG.L и HERG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что URNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNG.L | HERG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 5.04% | +9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 14.20% | +19.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 17.55% | +31.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 20.13% | +19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.66% | 20.40% | +19.26% |
Сравнение комиссий URNG.L и HERG.L
URNG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HERG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNG.L и HERG.L
URNG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HERG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | 0.97% | 0.24% | 0.37% | 0.00% | 0.01% | 0.07% |
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URNG.L and HERG.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HERG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HERG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for URNG.L.
URNG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while HERG.L is Technology Equities. URNG.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while HERG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.65% for URNG.L and 0.50% for HERG.L.
Подберите оптимальное распределение для URNG.L и HERG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор