Сравнение URNG.L с COPP.L
URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) and COPP.L (Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF) are both Commodity Producers Equities funds - URNG.L tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components while COPP.L tracks the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, URNG.L returned 60.97% vs 112.86% for COPP.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URNG.L и COPP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNG.L показывает доходность 18.27%, что значительно ниже, чем у COPP.L с доходностью 21.26%.
URNG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPP.L
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 11.67%
- С начала года
- 21.26%
- 6 месяцев
- 26.18%
- 1 год
- 112.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNG.L и COPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 18.27% | 58.50% | 2.96% | 1.57% |
COPP.L Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF | 21.26% | 90.17% | 11.10% | 12.25% |
Correlation
The correlation between URNG.L and COPP.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between URNG.L and COPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNG.L vs. COPP.L — Ранг доходности на риск
URNG.L
COPP.L
Сравнение URNG.L c COPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNG.L | COPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 4.13 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 14.03 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNG.L | COPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.95 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.57 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок URNG.L и COPP.L
Максимальная просадка URNG.L за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки COPP.L в -36.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNG.L и COPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNG.L | COPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -36.29% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -27.75% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -4.04% | -9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -11.19% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.75% | 8.19% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNG.L и COPP.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L) имеют волатильность 14.89% и 14.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNG.L | COPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 14.45% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 33.60% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 38.93% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 33.71% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.66% | 33.71% | +5.95% |
Сравнение комиссий URNG.L и COPP.L
И URNG.L, и COPP.L имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNG.L и COPP.L
Ни URNG.L, ни COPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
URNG.L and COPP.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URNG.L and COPP.L have the same expense ratio: 0.65% per year.
URNG.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while COPP.L tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: Global X and Sprott.
Подберите оптимальное распределение для URNG.L и COPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор