Сравнение URND.L с URNG.L
URND.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing) and URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) are both Commodity Producers Equities funds from Global X tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Both are passively managed. Over the past 3 years, URND.L returned 36.15%/yr vs 39.63%/yr for URNG.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URND.L и URNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
URND.L торгуется в USD, в то время как URNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URND.L показывает доходность 17.91%, а URNG.L немного выше – 17.99%.
URND.L
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -11.34%
- С начала года
- 17.91%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 60.83%
- 3 года*
- 36.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNG.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -12.19%
- С начала года
- 17.99%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 59.26%
- 3 года*
- 39.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URND.L и URNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
URND.L Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing | 17.91% | 58.50% | 3.29% | 32.52% | -5.04% |
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 17.99% | 70.46% | 1.25% | 37.77% | -0.67% |
Correlation
The correlation between URND.L and URNG.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between URND.L and URNG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URND.L vs. URNG.L — Ранг доходности на риск
URND.L
URNG.L
Сравнение URND.L c URNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URND.L | URNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.84 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 4.59 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URND.L | URNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок URND.L и URNG.L
Максимальная просадка URND.L за все время составила -39.04%, примерно равная максимальной просадке URNG.L в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URND.L и URNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URND.L | URNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.04% | -38.37% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.98% | -34.12% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.04% | -38.37% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -16.28% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -13.11% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 13.70% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности URND.L и URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) имеют волатильность 14.95% и 15.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URND.L | URNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.95% | 15.52% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | 34.98% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.67% | 49.87% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.41% | 41.35% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.41% | 41.35% | -1.94% |
Сравнение комиссий URND.L и URNG.L
И URND.L, и URNG.L имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URND.L и URNG.L
Дивидендная доходность URND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как URNG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
URND.L Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing | 0.17% | 0.00% | 1.19% | 0.00% | 0.03% |
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, URND.L and URNG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URND.L and URNG.L have the same expense ratio: 0.65% per year.
Both ETFs track Solactive Global Uranium & Nuclear Components.
Подберите оптимальное распределение для URND.L и URNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор