PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URND.L с COPP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URND.L с COPP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URND.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing) and COPP.L (Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF) are both Commodity Producers Equities funds - URND.L tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components while COPP.L tracks the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, URND.L returned 60.83% vs 113.35% for COPP.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URND.L и COPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) и Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URND.L торгуется в USD, в то время как COPP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URND.L показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у COPP.L с доходностью 20.97%.

URND.L

1 день
-0.80%
1 месяц
-11.34%
С начала года
17.91%
6 месяцев
7.56%
1 год
60.83%
3 года*
36.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

COPP.L

1 день
-1.40%
1 месяц
17.46%
С начала года
20.97%
6 месяцев
28.18%
1 год
113.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URND.L и COPP.L

2026 (YTD)202520242023
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing		17.91%58.50%3.29%1.48%
COPP.L
Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF		20.97%104.52%9.25%13.46%

Correlation

The correlation between URND.L and COPP.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.53

The correlation between URND.L and COPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing

Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF

Часто сравнивают с URND.L:
URND.L с URNP.LURND.L с URNMURND.L с SCHGURND.L с IUIT.LURND.L с COPG.LURND.L с AQWG.LURND.L с DRVE.L
Часто сравнивают с COPP.L:
COPP.L с COPXCOPP.L с COPG.LCOPP.L с WREE.LCOPP.L с NUCG.LCOPP.L с URNP.LCOPP.L с URNG.LCOPP.L с URNU.L

Доходность на риск

URND.L vs. COPP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URND.L
Ранг доходности на риск URND.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URND.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URND.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URND.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URND.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URND.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
COPP.L
Ранг доходности на риск COPP.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URND.L c COPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) и Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URND.LCOPP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.76

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.19

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.90

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

12.91

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URND.L vs. COPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URND.L на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа COPP.L равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URND.L и COPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URND.LCOPP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.76

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.59

-0.88

Просадки

Сравнение просадок URND.L и COPP.L

Максимальная просадка URND.L за все время составила -39.04%, что больше максимальной просадки COPP.L в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URND.L и COPP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URND.LCOPP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.04%

-35.76%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.98%

-28.92%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

-4.61%

-9.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-10.48%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

8.75%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности URND.L и COPP.L

Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) и Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L) имеют волатильность 14.95% и 15.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URND.LCOPP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.95%

15.24%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.86%

35.49%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.67%

40.95%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.41%

35.81%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.41%

35.81%

+3.60%

Сравнение комиссий URND.L и COPP.L

И URND.L, и COPP.L имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URND.L и COPP.L

Дивидендная доходность URND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как COPP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
COPP.L
Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing		0.17%0.00%1.19%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URND.L and COPP.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

URND.L and COPP.L have the same expense ratio: 0.65% per year.

URND.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while COPP.L tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: Global X and Sprott.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URND.L и COPP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор