Сравнение ADVM с LEGN
ADVM (Adverum Biotechnologies, Inc.) and LEGN (Legend Biotech Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ADVM returned -33.53%/yr vs -2.43%/yr for LEGN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADVM и LEGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADVM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 76.52%
- 3 года*
- -31.39%
- 5 лет*
- -33.53%
- 10 лет*
- -20.75%
LEGN
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- 19.96%
- С начала года
- 57.31%
- 6 месяцев
- 22.98%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- -19.40%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADVM и LEGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVM Adverum Biotechnologies, Inc. | 0.00% | -6.64% | -37.96% | 29.91% | -67.07% | -83.76% | -52.17% |
LEGN Legend Biotech Corporation | 57.31% | -33.19% | -45.92% | 20.53% | 7.10% | 65.52% | -23.89% |
Correlation
The correlation between ADVM and LEGN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ADVM:
$102.40M
LEGN:
$3.17B
ADVM:
-$9.19
LEGN:
-$1.55
ADVM:
$0.00
LEGN:
$1.14B
ADVM:
-$465.00K
LEGN:
$611.63M
ADVM:
-$205.45M
LEGN:
-$186.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADVM vs. LEGN — Ранг доходности на риск
ADVM
LEGN
Сравнение ADVM c LEGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) и Legend Biotech Corporation (LEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADVM | LEGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.11 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 0.20 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 0.32 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADVM | LEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.18 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.04 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.02 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ADVM и LEGN
Максимальная просадка ADVM за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки LEGN в -78.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVM и LEGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADVM | LEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -78.24% | -20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -62.43% | +34.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.70% | -78.24% | -14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.63% | -78.24% | -16.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.30% | -55.29% | -43.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.73% | -31.36% | -38.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.84% | 39.49% | -14.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVM и LEGN
Текущая волатильность для Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) составляет 0.00%, в то время как у Legend Biotech Corporation (LEGN) волатильность равна 40.70%. Это указывает на то, что ADVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADVM | LEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 40.70% | -40.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.18% | 58.01% | -31.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.98% | 69.11% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.85% | 56.07% | +20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.31% | 55.66% | +25.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVM и LEGN
Ни ADVM, ни LEGN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADVM и LEGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adverum Biotechnologies, Inc. и Legend Biotech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADVM and LEGN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEGN has higher volatility (40.70%) compared to ADVM (0.00%). In terms of maximum drawdown, ADVM dropped -99.20% vs LEGN's -78.24%.
ADVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADVM и LEGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор