Сравнение ADVM с ARKK

С начала года, ADVM показывает доходность -33.19%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -9.34%. За последние 10 лет акции ADVM уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: -37.67% против 10.57% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADVM на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVM и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ADVM, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ADVM за все время составила -99.55%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVM и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) имеет более высокую волатильность в 26.89% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 19.49%. Это указывает на то, что ADVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.