PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVM с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVM с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVM и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVM и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVM
Adverum Biotechnologies, Inc.		0.00%-6.64%-37.96%29.91%-67.07%-83.76%-5.90%265.71%-10.00%20.69%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ADVM уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: -21.95% против 14.48% соответственно.

ADVM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-12.97%
1 год
13.84%
3 года*
-15.30%
5 лет*
-46.64%
10 лет*
-21.95%

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adverum Biotechnologies, Inc.

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ADVM:
ADVM с LEGNADVM с URGN
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

ADVM vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVM
Ранг доходности на риск ADVM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVM c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVMARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.02

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.66

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.40

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

3.60

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVM vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVM на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVM и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVMARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.02

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

-0.23

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

0.36

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.32

-0.63

Корреляция

Корреляция между ADVM и ARKK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVM и ARKK

Ни ADVM, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVM
Adverum Biotechnologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ADVM и ARKK

Максимальная просадка ADVM за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVM и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVMARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-80.97%

-18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.88%

-31.35%

-20.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.06%

-77.23%

-20.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.20%

-80.97%

-18.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.30%

-55.71%

-42.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.23%

-29.81%

-39.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.59%

12.16%

+25.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVM и ARKK

Текущая волатильность для Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) составляет 0.00%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что ADVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVMARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

12.59%

-12.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.41%

27.62%

+21.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.03%

42.55%

+41.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.34%

46.38%

+35.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.87%

40.11%

+41.76%