PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UQAB.DE с DBPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UQAB.DE с DBPG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UQAB.DE (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc) and DBPG.DE (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - UQAB.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened, while DBPG.DE is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UQAB.DE returned 17.31%/yr vs 34.60%/yr for DBPG.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UQAB.DE charges 0.07%/yr vs 0.60%/yr for DBPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности UQAB.DE и DBPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UQAB.DE показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у DBPG.DE с доходностью 19.52%.

UQAB.DE

1 день
0.35%
1 месяц
4.70%
С начала года
7.73%
6 месяцев
7.28%
1 год
19.88%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBPG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
7.30%
С начала года
19.52%
6 месяцев
19.10%
1 год
50.49%
3 года*
34.60%
5 лет*
21.51%
10 лет*
24.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UQAB.DE и DBPG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UQAB.DE
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc		7.73%2.75%33.33%26.71%-14.98%
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		19.52%13.51%53.27%44.01%-31.73%

Correlation

The correlation between UQAB.DE and DBPG.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

0.94

The correlation between UQAB.DE and DBPG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с UQAB.DE:
UQAB.DE с SPYUQAB.DE с UBU9.DEUQAB.DE с EFRW.DEUQAB.DE с 6TVM.DEUQAB.DE с ESEA.DEUQAB.DE с IUSQ.DEUQAB.DE с ISPA.DE
Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с LYY8.DEDBPG.DE с MBZ3.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с TAI3.DEDBPG.DE с 3JPN.DE

Доходность на риск

UQAB.DE vs. DBPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UQAB.DE
Ранг доходности на риск UQAB.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UQAB.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UQAB.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UQAB.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UQAB.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UQAB.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UQAB.DE c DBPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UQAB.DEDBPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.26

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.98

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.30

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

12.66

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UQAB.DE vs. DBPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UQAB.DE на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBPG.DE равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UQAB.DE и DBPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UQAB.DEDBPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.26

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.78

-0.03

Просадки

Сравнение просадок UQAB.DE и DBPG.DE

Максимальная просадка UQAB.DE за все время составила -23.20%, что меньше максимальной просадки DBPG.DE в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQAB.DE и DBPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UQAB.DEDBPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-59.28%

+36.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-15.43%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-38.46%

+15.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.10%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-8.85%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.02%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UQAB.DE и DBPG.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) составляет 2.72%, в то время как у Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что UQAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UQAB.DEDBPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

5.65%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

15.61%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

22.46%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

30.11%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

31.48%

-15.93%

Сравнение комиссий UQAB.DE и DBPG.DE

UQAB.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DBPG.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UQAB.DE и DBPG.DE

Ни UQAB.DE, ни DBPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UQAB.DE and DBPG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UQAB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UQAB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for DBPG.DE.

UQAB.DE is categorized as S&P 500, while DBPG.DE is Leveraged Equities. UQAB.DE tracks S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened, while DBPG.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for UQAB.DE and 0.60% for DBPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UQAB.DE и DBPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор