PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPLT с UGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UPLT и UGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF (UPLT) и Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


UPLT

1 день
-6.79%
1 месяц
-22.17%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGLD

1 день
-3.49%
1 месяц
-16.56%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPLT и UGLD


Correlation

The correlation between UPLT and UGLD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF

Direxion Daily Gold Bull 2X ETF

Доходность на риск

Сравнение UPLT c UGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF (UPLT) и Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPLT vs. UGLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPLT и UGLD

Максимальная просадка UPLT за все время составила -49.98%, что больше максимальной просадки UGLD в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPLT и UGLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UPLTUGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.98%

-24.99%

-24.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.80%

-24.99%

-21.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.13%

-15.55%

-11.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UPLT и UGLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UPLTUGLDРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.82%

53.50%

+26.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.82%

53.50%

+26.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.82%

53.50%

+26.32%

Сравнение комиссий UPLT и UGLD

UPLT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UGLD в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPLT и UGLD

Дивидендная доходность UPLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности UGLD в 0.24%


Часто задаваемые вопросы


UPLT and UGLD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UPLT is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UPLT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.

UPLT has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.24% for UGLD.

They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UPLT and 1.07% for UGLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPLT и UGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор