Сравнение UPAD.L с XSXG.L
UPAD.L (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist) and XSXG.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) are both S&P 500 funds - UPAD.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index while XSXG.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UPAD.L returned 20.59%/yr vs 22.28%/yr for XSXG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPAD.L и XSXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UPAD.L торгуется в USD, в то время как XSXG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UPAD.L показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у XSXG.L с доходностью 10.35%.
UPAD.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSXG.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAD.L и XSXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAD.L iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist | 6.78% | 15.19% | 26.23% | 31.08% | 2.30% |
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 10.35% | 17.81% | 25.40% | 26.36% | 1.91% |
Correlation
The correlation between UPAD.L and XSXG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between UPAD.L and XSXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAD.L vs. XSXG.L — Ранг доходности на риск
UPAD.L
XSXG.L
Сравнение UPAD.L c XSXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAD.L | XSXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.14 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 13.68 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAD.L | XSXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.52 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок UPAD.L и XSXG.L
Максимальная просадка UPAD.L за все время составила -18.94%, примерно равная максимальной просадке XSXG.L в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAD.L и XSXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAD.L | XSXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -19.18% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -8.89% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -19.18% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.53% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -2.92% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.04% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAD.L и XSXG.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что UPAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAD.L | XSXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.56% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 7.99% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 11.09% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 14.86% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 14.86% | +1.50% |
Сравнение комиссий UPAD.L и XSXG.L
И UPAD.L, и XSXG.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAD.L и XSXG.L
Дивидендная доходность UPAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности XSXG.L в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
UPAD.L iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist | 0.80% | 0.82% | 0.88% | 1.01% | 0.33% |
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.82% | 0.92% | 1.11% | 1.30% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
UPAD.L and XSXG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPAD.L and XSXG.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
UPAD.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, while XSXG.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для UPAD.L и XSXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор