PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAD.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAD.L с S5SD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPAD.L (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both S&P 500 funds - UPAD.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index while S5SD.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, UPAD.L returned 21.83% vs 28.81% for S5SD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UPAD.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.

Доходность

Сравнение доходности UPAD.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UPAD.L торгуется в USD, в то время как S5SD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UPAD.L показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у S5SD.L с доходностью 8.70%.

UPAD.L

1 день
0.45%
1 месяц
3.62%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.30%
1 год
21.83%
3 года*
20.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

S5SD.L

1 день
-0.80%
1 месяц
4.09%
С начала года
8.70%
6 месяцев
10.26%
1 год
28.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAD.L и S5SD.L

2026 (YTD)2025
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		6.78%25.25%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		8.70%28.19%

Correlation

The correlation between UPAD.L and S5SD.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.87

The correlation between UPAD.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPAD.L и S5SD.L

Секторы
UPAD.L
S5SD.L

Технологии

39.8%
38.6%

Финансовые услуги

13.0%
12.0%

Коммуникационные услуги

12.1%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
4.6%

Здравоохранение

9.2%
9.3%

Промышленность

6.1%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Недвижимость

2.2%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Коммунальные услуги

0.8%
0.8%

Энергетика

0.0%
4.2%

Технологии

UPAD.L
39.8%
S5SD.L
38.6%

Финансовые услуги

UPAD.L
13.0%
S5SD.L
12.0%

Коммуникационные услуги

UPAD.L
12.1%
S5SD.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

UPAD.L
10.3%
S5SD.L
4.6%

Здравоохранение

UPAD.L
9.2%
S5SD.L
9.3%

Промышленность

UPAD.L
6.1%
S5SD.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

UPAD.L
4.9%
S5SD.L
5.1%

Недвижимость

UPAD.L
2.2%
S5SD.L
2.2%

Сырьевые материалы

UPAD.L
1.7%
S5SD.L
1.9%

Коммунальные услуги

UPAD.L
0.8%
S5SD.L
0.8%

Энергетика

UPAD.L
0.0%
S5SD.L
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Часто сравнивают с UPAD.L:
UPAD.L с SPXP.LUPAD.L с SPXD.LUPAD.L с SDUS.LUPAD.L с IUES.LUPAD.L с BYBU.LUPAD.L с CSPX.LUPAD.L с CNDX.L
Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE

Доходность на риск

UPAD.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAD.L
Ранг доходности на риск UPAD.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAD.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAD.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAD.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAD.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPAD.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.65

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.86

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.07

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

13.34

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAD.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAD.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.L равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAD.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAD.LS5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.65

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

3.04

-2.06

Просадки

Сравнение просадок UPAD.L и S5SD.L

Максимальная просадка UPAD.L за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -9.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAD.L и S5SD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAD.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-9.53%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-9.53%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.80%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-1.16%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.20%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAD.L и S5SD.L

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist (UPAD.L) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что UPAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAD.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.88%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.01%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.10%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

11.60%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

11.60%

+4.76%

Сравнение комиссий UPAD.L и S5SD.L

UPAD.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAD.L и S5SD.L

Дивидендная доходность UPAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как S5SD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist		0.80%0.82%0.88%1.01%0.33%

Часто задаваемые вопросы

UPAD.L and S5SD.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UPAD.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UPAD.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.

UPAD.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for UPAD.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAD.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор